Содержание1. Теоретическая часть 3
1.1. Область риска: понятие и методика выделения на кривой риска 3
1.2. Методы прямого управления риском 6
2. Практическая часть 11
Список литературы 13Введение1. Теоретическая часть
1.1. Область риска: понятие и методика выделения на кривой риска
Для построения кривой риска и определения уровня потерь нам потребуется ввести понятие областей риска.
Областью риска называется некоторая зона общих потерь рынка, в границах которой потери не превышают предельного значения установленного уровня риска.
При оценке достаточности капитала учитываются два понятия: уставной капитал и весь капитал, т. е. достаточность капитала инвестиционной компании (например банка) определяется максимально допустимым размером ее уставного капитала и предельным соотношением всего капитала компании к сумме ее активов, называемый коэффициентом риска (Н).
Если за основу установления таких областей взять требования Центрального Банка России по оценке состояния активов любого коммерческого банка, то можно выделить пять основных областей риска деятельности любой фирмы в условиях рыночной экономики[4, c. 91]:
- безрисковая область;
- область минимального риска;
- область повышенного риска;
- область критического риска;
- область недопустимого риска.
Отобразим на рисунке 1 основные области риска и рассмотрим краткую характеристику важнейших.Литература1. Абчук В.А. Путь к успеху или курс бизнеса. - СПб.: Мир и семья Интерлайн, 2003. - 560 с.
2. Абчук В.А. Предприимчивость и риск. - Л.: ЛФ ВИПК РП, 2003. - 340 с.
3. Акимов В., Гыскэ А. Методические аспекты экономической безопасности России // Управление риском. - 2005. - № 3. - С. 14
4. Антикризисный менеджмент / Под ред .А.А. Грязновой (Гл. 5. Управление риском в антикризисном менеджменте). -М.: ИНФРА-М, 2003. - 455 с.
5. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 561 с.
6. Балабанов А. Управление рисками и страхование // Страховое дело. - 2005. - № 12. - С. 23
7. Внукова Н.Н., Московцев В.В. Экономические риски в управленческих решениях. - Липецк: Изд-во ЛЭГИ, 2003. - 230 с.
8. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения: Уч. пособие. - М.: "Дело и сервис", 2003. - 321 с.
9. Дронова Л.А. Предпринимательский риск: Учебное пособие. - Хабаровск: ХГАЭП, 2003. - 453 с.
10. Дубров А.М. и др. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе: Уч. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 333 с.
11. Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 457 с.
12. Риски в современном бизнесе / Грабовый П.Г., Петрова С.Н., Полтавцев С.И. и др. - М.: Аланс, 2002. - 433 с.
13. Устенко О.Л. Теория экономического риска. - Киев: МАУП, 2002. - 644 с.
14. Уткин Э.А. Риск-менеджмент: Учебник. - М.: ТАНДЕМ, 2003. - 290 с.
15. Хозяйственный риск и методы его измерения / Пер. с венг.: Бачкаи Т., Месен Д., Мико Д. И др. - М.: Экономика, 2003. - 289 с.
|
