Содержание1. ИСТОЧНИКИ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 3
2. ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ РИСКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 5
ЗАДАНИЕ 11
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 14ВведениеОсновными источниками возникновения неопределенности и риска в социально-экономических процессах являются :
- факторы, присущие обществу: многовариантный, вероятностный характер, противоречивость общественных явлений, элементы стихийности, случайности;
- факторы, порождаемые спонтанностью природных явлений и процессов, стихийными бедствиями;
- факторы, связанные с неполнотой, недостатком информации, сведений об объекте, явлении, процессе, ограниченностью человека в сборе и переработке информации, с постоянной изменчивостью информации о многих объектах;
- факторы, связанные с влиянием научно-технического прогресса на социальную, экономическую, политическую и духовную жизнь;
- факторы, обусловленные воздействием субъектов на экономическую жизнь, их взаимодействием между собой в целях реализации своих потребностей, интересов, целей;
- факторы, связанные с ограниченностью, недостаточностью материальных, финансовых, трудовых и других ресурсов при принятии и реализации решений;
- факторы, связанные с относительностью процесса познания человеком окружающей действительности (каждый новый этап познания открывает новые нерешенные проблемы);
- факторы, связанные с невозможностью однозначного понимания объекта при сложившихся в данных условиях уровне и методах научного познания;
- факторы, связанные с существующими различиями в социально-психологических установках, намерениях, оценках, стереотипах поведения субъектов.
Задание
Фирма рассматривает два варианта осуществления инвестиций, различающихся вероятностями получения дохода. Вероятности получения дохода по вариантам инвестиций представлены в таблице:
Варианты инвестиций Размер чистой прибыли в у.е.
-3 -2 -1 0 1 2 3 4
"А" 0 0 01 02 03 02 02 0
"Б" 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
Определить размер ожидаемой прибыли по инвестиционным альтернативам. Оценить степень риска по размеру стандартного отклонения и коэффициента вариации.
РешениеЛитературастатистика", 2004.
2. Капитенонко В.В. Финансовая математика. - М.: "Финансы и статистика", 1999.
3. Маршалл Дж. Финансовая инженерия - М.: "Инфра-М", 1998.
4. Немцева Ю.В. Экономические риски и методы их оценки. - Н-ск.: НГАЭиУ, 2003.
5. Суетин Д. Стратегия развития Российской Федерации до 2010 года (проект). - Российский страховой бюллетень. - №3. - 2004
6. Хохлов Н.В. Управление риском. - М.: "ЮНИТИ", 2002."
|
|
