УЗНАЙ ЦЕНУ

(pdf, doc, docx, rtf, zip, rar, bmp, jpeg) не более 4-х файлов (макс. размер 15 Мб)


↑ вверх
Тема/ВариантАнализ финансовых рынков. Вар. 5
ПредметФинансовый анализ
Тип работыконтрольная работа
Объем работы6
Дата поступления12.12.2012
690 ₽

Содержание

Задача 1 А) Вычислить расчетную сумму 3х6 FRA и реальную ставку по кредиту, если контрактная процентная ставка 17% годовых, ставка ориентир 12%. Условная сумма $ 2000000. Дата сделки - 5 апреля текущего года. Маржа 0,5%. В) Рассчитать теоретическую цену 6х9 FRA, если 6-месячная процентная ставка равна 11% годовых, а 9-месячная ставка 9% годовых. Дата сделки 5 августа текущего года. Задача 2. Определить цену стандартного опциона продавца со страйком 135, построить хеджирующую стратегию, если цены акций меняются следующим образом. Банковский процент принять равным нулю. Начальная стоимость бона равна 1. Задача 3. В рамках модели Блэка-Шоулса стратегию и определить цену стандартного опциона покупателя с ценой поставки $110 сроком на 32 дня. Известно, что у актива начальная цена $100, постоянная волатильность 20%, безрисковая ставка равна 10% годовых. Задача 4. Опционы покупателя и продавца на один и тот же актив сроком на 270 дней и ценой исполнения 50 имеют рыночные опционные премии равные 17,5 и 12,5 соответственно. Текущая рыночная цена актива равна 40. Имеется возможность безрисковых вложений и заимствований под 9% годовых (непрерывно начисляемый процент). Построить арбитражную комбинацию, позволяющую извлечь прибыль из этой рыночной ситуации.

Введение

нет

Литература

Уточнение информации

+7 913 789-74-90
info@zauchka.ru
группа вконтакте