УЗНАЙ ЦЕНУ

(pdf, doc, docx, rtf, zip, rar, bmp, jpeg) не более 4-х файлов (макс. размер 15 Мб)


↑ вверх
Тема/ВариантМЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ
ПредметБанковское дело
Тип работыдиплом
Объем работы79
Дата поступления12.12.2012
2900 ₽

Содержание

Введение 3 1 глава. Теоретические основы управления 7 ликвидностью коммерческого банка 7 1.1 Понятие ликвидности коммерческого банка и факторы, ее определяющие 7 1.2 Методы оценки ликвидности коммерческого банка 12 2 глава. Анализ методов управления ликвидностью коммерческого банка 23 2.1 Сущность и проблемы управления ликвидностью банка 23 2.2 Регулирование ликвидности коммерческих банков монетарными органами 32 2.3 Анализ управления ликвидностью коммерческого банка на микроуровне 48 3 глава. Мероприятия по совершенствованию управления ликвидностью 64 3.1 Методика управления мгновенной ликвидностью коммерческого банка 64 3.2 Определение ожидаемых поступлений, списаний и их стандартных отклонений 70 Заключение 76 Список использованной литературы 78

Введение

Уважительно относиться к валютным рискам научил банки 1998 г., к риску ликвидности - 2004 г. По кредитным и процентным рискам масштабных уроков еще не было. В настоящих условиях опасаться процентного риска время еще не пришло. Если оставить в стороне кредитные риски, то на текущий момент наибольшего внимания заслуживает риск ликвидности. При этом, разумеется, гораздо полезнее попытаться прогнозировать ликвидность, чем просто анализировать текущее состояние дел. Формальность и сложность процесса управления ликвидностью коммерческого банка зависят как от размера самой банковской организации, так и от характера ее активов. Однако в любом банке и с любым набором выполняемых операций для эффективного управления ликвидностью необходимо наличие развитых информационных систем, систем анализа инструментов и сроков привлечения и размещения денежных средств, анализа альтернативных сценариев развития рынков и планирования непредвиденных обстоятельств. В связи с этим глубокая и всесторонняя оценка состояния ликвидности коммерческого банка выполняется органом надзора не только на основе информации о структуре и качестве портфелей активов и пассивов банка, но и путем изучения внутренних процедур и механизмов управления позицией ликвидности. В этих условиях важное значение имеет комплексный подход к анализу проблемы обеспечения ликвидности коммерческого банка и использование его в банковской практике. Российская банковская система в ее современном виде начала развиваться в конце 80-х начале 90-х годов прошлого века. Формальное и фактическое разгосударствление банковской системы с одновременным формированием законодательной базы служило двигателем для ее развития в соответствии с изменившимися экономическими условиями. Банковский бизнес в 90-х годах относился к числу немногих успешных и благополучных видов деятельности в пореформенной России. Высокодоходные, ликвидные и казавшиеся безрисковыми государственные облигации (ГКО) обеспечивали банкам возможность получать высокие доходы. Любые деньги, попадавшие в банк, будучи вложенными в ГКО или переведенными в устойчивую валюту, сами по себе становились источником прибыли. Вести какую-либо дальнейшую работу по инвестированию и управлению этими средствами - искать объекты кредитования, оценивать и минимизировать связанные с этим кредитные и процентные риски, планировать свою ликвидность, делать то, чем занимается большинство банков в нормальной рыночной среде, - не было особой нужды. Сверхдоходы банков маскировали плохое управление банками, нерациональные затраты, далекие от задач собственно банковского дела инвестиции, а также недостаточную капитализацию банковской системы. Зачастую, кроме нормативов Банка России, в определенной мере принуждавших банки оценивать риски ликвидности, работа по управлению и прогнозированию ликвидностью велась на достаточно примитивном уровне. По сути, в применении механизмов управления ликвидностью просто отсутствовала потребность. Избыток ликвидности, "сверхликвидные" ГКО позволяли руководству банков не задумываться о проблемах управления ликвидностью. Однако выстроенная вокруг пирамиды государственных облигаций и слабо капитализированная банковская система России заключала в себе огромные кредитные, валютные риски, а также риски ликвидности. Поэтому дефолт по государственным ценным бумагам с одновременной девальвацией рубля привели к колоссальным потерям вкладчиков и кризису доверия к частным коммерческим банкам. Но кризис 98-го года имел и положительные последствия для банковской системы. Качественно изменились активы российских банков. Если до кризиса основным потребителем кредитных ресурсов через рынок ГКО-ОФЗ выступало Правительство - его доля достигала почти трех четвертей внутреннего кредита к концу 1998 года, то сегодня основным заемщиком стал частный сектор . Несмотря на известные сложности кредитования реальной экономики, устойчивый спрос на кредитные ресурсы позволяет банкам сегодня получать значительную (сравнительно с рынком ценных бумаг) долю доходов; чистые процентные доходы обеспечили в 2005 году 63 % чистого текущего дохода российских банков . В настоящее время объем кредитования постоянно растет , происходит постоянная трансформация активной и пассивной базы банка. В этих условиях для любого российского банка актуален вопрос наличия механизма управления ликвидностью, регламентирующего порядок анализа, прогноза и регулирования ликвидности. Российские авторы, такие как Диченко М.Б., Иванов В.В., Киселев Д.А., Колесников В.И., Кроливецкая Л.П., Лаврушин О.И., Ларионова И.В., Левина Ю.Б., Масленченков Ю.С., Усоскин В.М., а также зарубежные - Бессис Дж., Брайович-Братанович С., Волошин И.В., Грюнинг Х., Кох Т., Матц Л., Миллер Р., Роуз П. в своих работах детально рассмотрели теоретические аспекты управления ликвидностью. В их работах раскрыты различные теоретические методы оценки риска ликвидности и управления ликвидностью (коэффициентный метод, метод анализа активов и пассивов по срокам, стресс-тестирование), описана предполагаемая последовательность действий банковского персонала при управлении ликвидностью и возникновении кризисных ситуаций. Историческим примером оценки потребности банка в ликвидных средствах является подход теорий спроса на деньги. Первоначально этот подход был развит для определения запасов товаров, которые фирма должна иметь в наличии. Позже подход был адаптирован к теории спроса на деньги и представлен работами У. Баумоля, Дж. Тобина, М. Миллера, Д. Орра и Е. Уолена. Значимость и актуальность темы предопределили выбор направления исследования, цели и задач работы. Целью настоящей дипломной работы является анализ управления ликвидностью банка. Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи: 1. дана характеристика теоретических основ ликвидности коммерческого банка и особенностей управления ею; 2. раскрыты функции и механизм управления ликвидностью банка; 3. рассмотрены системы и методы анализа ликвидностью банка; 4. разработаны предложения по совершенствованию системы управления ликвидностью коммерческого банка. Таким образом, объектом данного дипломного исследования является коммерческий банк, предметом - ликвидность коммерческого банка.

Литература

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (в ред. Федерального закона от 06.12.2007 №333-ФЗ) // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, №32, ст. 3301. 2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ (в ред. Федерального закона от 06.12.2007 №334-ФЗ) // Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, №5, ст. 410. 3. Федеральный закон Российской Федерации от 23.12.2003 №177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" (в ред. Федерального закона от 13.03.2007 №34-ФЗ) // Российская газета, №261, 27.12.2003. 4. Федеральный закон Российской Федерации от 25.02.1999 №40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" (в ред. Федерального закона от 01.12.2007 №303-ФЗ) // Собрание законодательства РФ, 01.03.1999, №9, ст. 1097. 5. Федеральный Закон Российской Федерации "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" 6. Положение Центрального Банка Российской Федерации от 10.02.1992 №14-3-20 "О сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций" (в ред. Указания ЦБ РФ от 29.11.2000 №857-У) // Деньги и кредит, №4, 1992. 7. Власова А.В. Управление ликвидностью банка в условиях кризиса // Банковское право, 2006, №2. 8. Гузнов А.Г., Солодков В.М. Управление ликвидностью с помощью депозитных сертификатов // Банковское право, 2007, №6. 9. Егорова Н.Е., Смулов А.М. Банковская фирма: стратегическое планирование и взаимодействие с реальным сектором. М., 2000 10. Егорова Н.Е., Смулов А.М., Предприятий и банки: взаимодействие, экономический анализ, моделирование. М., 2002 11. Екушов А.И. Анализ ликвидности и его применение при управлении активами и пассивами банка // Управление в кредитной организации, 2007, №3. 12. Живалов В.Н. Финансовые потоки в российской экономике. М., 2000 13. Иванов А.Н. Банковские услуги: зарубежный и российский опыт. М., 2002. 14. Иванова Н.Г., Маковник Т.Д. Казначейская система исполнения бюджетов. СПб., 2001 15. Ивашкин Е.И. Корпоративное и взаимное страхование. Учебно-методическое пособие. М., 2003. 16. Кавкин А.В. Рынок кредитных деривативов. М., 2001 17. Колпакова Г.М., Финансы, денежное обращение, кредит. М., 2000 18. Коркин В.М. Ссудный рынок в России. М., 2001 19. Луговой О., Семенов Д. Проблема неплатежей в Российской Федерации. М., 2000 20. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. М., 2000 21. Основы банковской деятельности. Учебное пособие. Под ред. К.Р. Тагирбекова. М., 2001. 22. Пещанская И.В. Краткосрочный кредит: теория, методология, практика. М., 2004. 23. Салманов О.Н. Инвестиционный менеджмент. Управление рискованных активов. МГУС. Институт финансов и систем управления экономикой. 2004. 24. Самойлов Е.В. Индикация состояния ликвидности банка с помощью GAP-анализа // Управление в кредитной организации, 2006, №6. 25. Самойлов Е.В. Методика управления мгновенной ликвидностью коммерческого банка // Управление в кредитной организации, 2007, №2. 26. Слепов В.А., Громова Е.К. О взаимосвязи финансовой политики, стратегии и тактики // Финансы, 2000, №8. 27. Сухов М.И. Роль усиления банковского надзора в структурных преобразованиях экономики. М., 2002 28. Тихомирова Е.В. Развитие системы краткосрочного банковского кредитования. СПб., 2002. 29. Хоминич И.П. Финансовая стратегия компаний. М., 1998. 30. Butler J.S. Estimating Value-at-Risk With a Precision Measure By Combining Kernel Estimation With Historical Simulation // Review of Derivatives Research. Vol. 1, p. 371 - 390. 31. Jorge M. Return to RiskMetrics // The Evolution of a Standard, April 2001. 32. RiskMetrics Technical Document. RiskMetrics Group, December 1996. 33. Sound Practices for Managing Liquidity in Banking Organizations. - Basel Committee on Banking Supervision - February 2000. 34. http://www.federalreserve.gov/releases/h15/update/.
Уточнение информации

+7 913 789-74-90
info@zauchka.ru
группа вконтакте