СодержаниеВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 4
1.1. Современное состояние россйиского рынка ценных бумаг 4
1.2. Характеристика деятельности «банка развития» на рынке ценных бумаг 15
ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ ТОРГОВЛИ 22
2.1. Экономическая сущность инвестиционной стратегии 22
2.2. Анализ различных подходов к стратегическому инвестированию
25
2.3. Формирование алгоритма разработки стратегии 28
ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 32
3.1. Формирование инвестиционной стратегии «банка развития» 32
3.2. Анализ и выбор объектов инвестирования 32
3.3. Формирование портфеля и оценка эффективности стратегии 48
3.4. Мониторинг портфеля 51
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 54
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 55
ПРИЛОЖЕНИЯ 56ВведениеЗанимаясь инвестициями, необходимо выработать определенную политику своих действий и определить основные цели инвестирования, состав инвестиционного портфеля, приемлемые виды ценных бумаг.
Многие коммерческие банки в настоящее время имеют достаточно большой объем свободных средств, которые возможно как инвестировать в различные виды деятельности, так и направить на приобретение ценных бумаг. При осуществлении торговли ценными бумагами банк, как и любой другой инвестор, сталкивается с различными целями инвестирования.
Объектом исследования является Банк «Развитие»
Цель работы - выявить наиболее закономерные процессы управления и формирования портфеля ценных бумаг. Для полного освящения выбранной темы были поставлены следующие задачи:
1) Рассмотреть историю и современное состояние рынка ценных бумаг, выявить его сильные и слабые стороны;
2) Раскрыть методику формирования и управления портфеля ценных бумаг;
3) Предложить портфель ценных бумаг, оценить его эффективность.
Именно портфель ценных бумаг является тем инструментом, с помощью которого может быть достигнуто требуемое соотношение всех инвестиционных целей, которое недостижимо с позиции отдельно взятой ценной бумаги, и возможно только при их комбинации.Литература1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая)
2. Федеральный закон от 22 апреля 1996г. №39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”
3. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: Учебный курс. – К.: Эльга-Н, Ника-Центр, 2001. – 448 с.
4. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента. Т.1. - 2-е изд., перераб. и доп. - К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. - 672 с.
5. Гитман Л.Дж.. Джонк М.Д. Основы инвестирования /перевод с англ./. — М.: Издательство «Дело», 1997. — с.800
6. Зимин А.И. Инвестиции: вопросы и ответы. – М.: ИД «Юриспруденция», 2006. – 256 с.
7. Ильина Л.И. Организация и финансирование инвестиций: Учебное пособие. – Сыктывкар, 2002. – 318 с.
8. Инвестиции: учеб. / С.В. Валдайцев, П.П. Воробьев и др.; под ред. В.В. Ковалева, В.В. Иванова, В.А. Лялина. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 440 с.
9. Капитоненко В.В. Инвестиции и хеджирование: Учебно-практическое пособие для вузов. – М.: «Издательство ПРИОР», 2001. – 240 с.
10. Килячков А.А., Чалдаева Л.А. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. – М.: Юристъ, 2001. – 704 с.
11. Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент: Учебное пособие. Издательство : ДИС.2001. – 400 с.
12. Малюгин В.И. Рынок ценных бумаг. Количественные методы анализа. – М.: Издательство «Дело», 2003. – 208 с.
13. Машкин В. Сущность инвестиционного процесса // Экономика и жизнь.- №12 – 2005 – 5-8 с.
14. Рязанов Б. Теории портфельного инвестирования и их применение в условиях российского рынка//Рынок ценных бумаг – 2003. – №2. – С. – 59-63.
15. Рынок ценных бумаг: Учебник / под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 448с.
16. Самсонов Н.Ф. Финансовый менеджмент. – М.: Финансы, 2001.- 256 с.
17. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент: теория и практика. 5-е изд., М.: 2004г. – 656 с.
18. Стоянова Е.С., Штерн М.Г. Финансовый менеджмент для практиков. – М.:Перспектива, 2002. – 239 с.
19. Татьянников В. Как ведут себя измерители рисков на российском фондовом рынке // Рынок ценных бумаг. – 2001. – №21. – С. 57-61.
20. Теоретические основы стратегического планирования портфельного инвестирования: Курс лекций/Сост. Т.Г. Волкова. – Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2004. – 80 с.
21. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Под ред. проф. Е.И. Шохина. – М.: ИД ФБК – ПРЕСС, 2003. -408 с.
22. Ценные бумаги: Учебник / Под ред. В.И. Колесникова, В.С. Торкановского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 448 с.: ил.
23. Чапек В.Н. Инвестиционная привлекательность экономики России: учеб. пособие / В.Н. Чапек. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 252 с. – (Высшее образование).
24. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2004. - 544с.: ил.
25. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 2003. - ХII, 1038 с.
26. Офицальный сайт Федеральной службы статистики www.gks.ru
27. Официальный сайт ЦБ РФ www.cbr.ru
28. РосБизнесКонсалтинг www.rbc.ru
29. Информационное агентство AK&M www.akm.ru
30. Официальный сайт FINAM www.finam.ru
|
|
