УЗНАЙ ЦЕНУ

(pdf, doc, docx, rtf, zip, rar, bmp, jpeg) не более 4-х файлов (макс. размер 15 Мб)


↑ вверх
Тема/ВариантОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ СПОТ-КОНТРАКТАМИ В БАНКЕ «РАЗВИТИЕ»
ПредметЭкономические предметы
Тип работыдиплом
Объем работы85
Дата поступления12.12.2012
2900 ₽

Содержание

стр. ВВЕДЕНИЕ.......................... 3 1. СПОТ-КОНТРАКТ КАК ЭЛЕМЕНТ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ... 5 1.1. Современное состояние рынка ценных бумаг........ 5 1.2. Характеристика спот-контракта как финансового инструмента......................... 16 1.3. Место спот-контрактов на рынке ценных бумаг......... 21 2. МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЦЕН НА СПОТ-КОНТРАКТЫ....... 27 2.1. Фундаментальный анализ цен............... 27 2.2. Технический анализ цен................... 31 2.3. Разработка стратегии торговли спот-контрактами...... 42 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ СПОТ-КОНТРАКТАМИ В БАНКЕ «РАЗВИТИЕ»........................ 52 3.1. Деятельность банка «Развитие» на рынке ценных бумаг............................. 52 3.2. Организационная схема торговли спот-контрактами...... 59 3.3. Стратегия управления капиталом............. 60 3.4. Оценка эффекта от операций со спот-контрактами в деятельности банка «Развитие»................. 63 ЗАКЛЮЧЕНИЕ......................... 66 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ........... 68 ПРИЛОЖЕНИЕ......................... 70

Введение

Основная цель деятельности коммерческого банка – получение максимальной прибыли при обеспечении устойчивого длительного функционирования и прочной позиции на рынке. Способность банка гибко использовать рыночную ситуацию и меры регулирования имеют важнейшее значение в повышении эффективности в условиях рыночной экономики. Руководство банка должно стремиться к наиболее оптимальному использованию свободных финансовых ресурсов, которое позволило бы банку получить максимальную прибыль. Ценные бумаги необходимый атрибут развития рыночного оборота. Эффективное управление движением капитала в рамках банка предполагает вложение временно свободных средств в ценные бумаги для извлечения дополнительной прибыли от роста курсовой стоимости ценной бумаги. Безусловно, в настоящее время, вложения денежных средств в российские ценные бумаги являются достаточно рискованным способом приращения капитала. Любая покупка и перепродажа ценных бумаг от своего имени и за свой счет и по собственной инициативе является инвестиционной операцией. В банковском деле под инвестициями обычно понимают вложения в ценные бумаги на относительно продолжительный период времени. Инвестиционные операции коммерческие банки осуществляют за счет собственных ресурсов и заемных (или привлеченных) средств. За счет заемных средств банк не может инвестировать в высокорискованные активы, чего нельзя сказать о собственных средствах, которые, как правило, составляют немалую долю пассива банка. Целью данной работы является обоснование возможности внедрения операций со спот-контрактами в деятельность банка «Развитие». Условием внедрения операций со спот-контрактами будет служить их большая доходность по сравнению с общей доходностью активов банка. Задачами данной дипломной работы являются: - определение места спот-контрактов на рынке ценных бумаг; - изучение методов анализа цен на спот-контракты; - разработка стратегии торговли; - применение на практике разработанной стратегии торговли с целью определения эффекта от операций со спот-контрактами.

Литература

1. Конституция Российской Федерации. – М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 2005. – 64 с. 2. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая и третья. Официальный текст. – М.: ТК Велби, 2005. – 448 с. 3. Об обязательных нормативах банков: Инструкция ЦБР от 16 января 2004 г. N 110-И 4. Автономов М.Ю. Рынок ценных бумаг. -М.: Финансы и статистика. 2002. 5. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: –М.: Логос, 2003. 6. Горинов М. Н., Земцова Н. В., Салихов Ш. М. Методическое пособие по подготовке и защите основных учебных работ. – Ижевск, Изд-во ИжГТУ, 2006. – 50 с. 7. Жук И.Н. Международные финансы: — Мн.: БГЭУ, 2001. — 149 с 8. Лиховидов В. Н. Фундаментальный анализ мировых валютных рын¬ков: методы прогнозирования и принятия решений. — Владивосток, 1999. — 234 с 9. Миклашевская Н.А. Международная экономика. М.: Дело и сервис.- 2005г. 10. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок: Учеб.проф.курс.М.:Перспектива, 2000.-304 с. 11. Феклисов Г.И. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. - М.: Московский университет потребительской кооперации, 2003 г. 12. Шимко П.Д. Международная экономика. - М.: Высшая школа. – 2006. 13. Вильямс Л. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли. — М.: ИК Аналитика, 2001.-312с. 14. Миллер Ч. Исследование взаимосвязи теорий циклов и волн Эллиота в режиме компьютерного моделирования. – Версия v2.0, 1999. 15. Найман Э. Л.Малая Энциклопедия Трейдера -К. ВИРА-Р Альфа Капитал, 1999. -236 16. Фишер Р. Новые методы торговли по Фибоначчи: Инструменты и стратегии биржевого успеха. –М.: ИК «Аналитика», 2002. 17. Шарп У. Инвестиции. – М.: ИНФРА – М., 2004. 18. Алексеев М.Л. Рынок ценных бумаг и его участники. //Российский экономический журнал.- № 5, 2000. 19. Чалов А.Н. Региональный фондовый рынок: состояние и перспективы развития. //Деньги, кредит, банки. - №7, 2000. 20. Ященков К.В. Тенденции развития континентальной фондового рынка. // Проблемы экономики. - №5, 2005. 21. Центральный Банк РФ. Официальный сайт // http://www.cbr.ru 22. www.mirkin.ru 23. www.masterforex.ru 24. www.ifin.ru 25. www.finam.ru 26. www.forex.kbpauk.ru 27. www.forexite.com 28. www.alpari-idc.ru 29. www.micex.ru
Уточнение информации

+7 913 789-74-90
info@zauchka.ru
группа вконтакте