СодержаниеВведение 3
1. Виды банковских рисков 5
2. Внешние риски 7
2. 1. Страновой риск 7
2. 2. Валютный риск 8
2. 3. Риск стихийных бедствий 11
3. Внутренние риски 12
3. 1. Риски, связанные с видом банка 12
3. 2. Риски, связанные со спецификой клиентов банка 13
3. 3. Риски, связанные с характером банковских операций 18
Заключение 27
Cписок использованной литературы 29ВведениеСтановление и развитие банковской системы не может не затрагивать такой стороны вопроса, как наличие банковского риска. Денежный рынок относится к сфере обращения, а современные российские коммерческие банки; - наиболее активное и мобильное звено сферы обращения. Коммерческие банки являются профессиональными участниками финансового рынка, причем одновременно различных его секторов. Банки стремятся сохранить достигнутый уровень прибыльности, поэтому в первую очередь озабочены проблемами поиска рационального сочетания прибыльности и минимизации рисков. Коммерческие банки не только формируют рынок кредитов, рынок ценных бумаг и валютный рынок страны, принимают участие в создании и функционировании товарных, фондовых и валютных бирж, но они так же являются обладателями необходимой информации о финансовом положении предприятий и организаций, конъюнктуре фондового, кредитного и валютного рынков Российской Федерации.
Анализируя риски коммерческих банков России на современном этапе, надо учитывать:
" незавершенность формирования банковской системы;
" отсутствие или несовершенство некоторых основных законодательных актов, несоответствие между правовой базой и реально существующей ситуацией;
" кризисное состояние экономики переходного периода, которое выражается
" падением производства, финансовой неустойчивостью многих организаций,
" уничтожением рядя хозяйственных связей;
" неустойчивость политического положения;
" высокий уровень инфляции, переходящей в гиперинфляцию.
Данные обстоятельства вносят существенные изменения в совокупность возникающих банковских рисков и методов их исследования. Однако это не исключает наличия общих проблем возникновения рисков и тенденций динамики их уровня.
Как показывает опыт деятельности наиболее крупных, динамичных и рентабельных кредитных институтов России, их прибыльная работа основывается на следующих важнейших факторах: гибкой рыночной стратегии; высокой надежности; постоянном повышении качества обслуживания клиентов.
Главная задача банка состоит в поддержании постоянного баланса между потребностями в ресурсах и возможностями их приобретения на условиях, обеспечивающих финансовую устойчивость банка и удовлетворение интересов партнеров. При этом нужно соблюдать достаточность ресурсов: привлекаемых и средств должно быть не меньше, но и не больше количества, необходимого для прибыльной и устойчивой деятельности банка. В связи с этим в банке должны быть разработаны конкретные программы размещения ресурсов, определены сферы наиболее прибыльных вложений средств на конкретный период времени. Целесообразно производить анализ эффективности, как проводимых, так и осуществленных операций, определяя прибыльность по каждому направлению деятельности банка. Для этого при оценке операций должен применяться комплексный подход, учитывающий весь круг вопросов, имеющих отношение к сделке, и отражающий состояние экономики банка. Например, в последнее время банки резко активизировали деятельность по покупке и продаже валюты. Покупка валюты часто происходит за счет свободных клиентских сумм. Разрыв во времени между покупкой и продажей валюты приводит к вынужденному приобретению кредитных средств на рынке для выполнения клиентских платежей. Несмотря на использование рынка коротких кредитов, цена их достаточно велика. Валютная операция при этом приносит определенный доход, но плата за кредит превышает последний в несколько раз, и следовательно для банка эта сделка оказывается убыточной. Таким образом, рост цены на кредитные (рублевые) ресурсы не позволяет достигать высокой эффективности валютных операций, связанных с рублевым покрытием. В этой связи представляется целесообразным разграничение рублевого и валютного оборота, определение эффективности функционирования каждого из них. В данном случае следует рассчитывать оборачиваемость денежных средств при конвертации, уровень рентабельности проведения конверсионных операций с исчислением годового процента размещения средств.
Отсюда важной организационной задачей является создание в банках службы анализа экономической конъюнктуры рынка и экономического экспертирования коммерческих кредитов, что позволит оценивать реальную целесообразность проведения конкретных операций и координировать деятельность всех банковских подразделений. Для эффективного анализа банковских рисков и разработки методов их снижения, необходимо сначала подразделить риски по видам и типам, а затем вырабатывать способы снижения или устранения конкретных рисков. Поэтому рассмотрим более подробно структуру деления банковских рисков.Литература1. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента: как управлять капиталом, Москва, ЮНИТИ, 2004 г., стр. 59-73;
2. Закон РСФСР О банках и банковской деятельности в РСФСР принят Государственной Думой ФС РФ 07. 07. 95 г.;
3. Заявление Правительства РФ, Центрального Банка РФ от 22. 02. 06г., О среднесрочной стратегии и экономической политике на 2006 год пп. 60-66;
4. Инструкция Центрального Банка РФ от 30. 01. 06 № 1 О порядке регулирования деятельности кредитных учреждений;
5. Крейнина М. Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности и строительстве, Москва, "ДИС", 2004 г. стр 13-30;
6. Лаврушин О. И. Банковское дело, Москва, БибНКЦ, 1992 г. стр 150-163;
7. Маркова О. М. Коммерческие банки и их операции, Москва, "Банки и биржи", 2005 г., стр. 32-63;
8. Пансков В. Г. Настольная книга финансиста Москва, МЦФЭР, 2005 г., стр 3- 17, 167-200;
9. Первозванский А. А., Первозванская Т. Н. Финансовый рынок: расчет и риск, Москва, "МВ-Центр" 2005 г., стр. 73-80;
10. Письмо Центрального Банка РФ от 02. 04. 06 г., О рекомендациях по определению критериев проблемности банков;
11. Письмо Центрального Банка РФ от 31. 01. 06 г. № 09-15-3-1/75 Об участии коммерческих банков в осуществлении денежно-кредитной политики государства;
12. Севрук В. Т. Банковские риски, Москва, Дело ЛТД., 2004 г. стр. 59-66;
13. Севрук В. Т. Совместные предприятия: Анализ деятельности, маркетинг, платежеспособность, Москва, ИНИОН., 1992 г стр. 23-42;
14. Указ Президента РФ от10. 06. 04г. № 1184 О совершенствовании работы банковской системы в РФ;
15. Уткин Э. А. Банковский маркетинг, Москва, Инфра-М, 2005 г., стр. 186-197;
16. Усоскин В. М. Современный коммерческий банк: управление и операции, Москва, "Вазар-Ферро", 2004 г. стр. 219-268;"
|
|
