СодержаниеАннотация 2
Введение 4
1. Однофакторная модель 5
1.1. Построение эконометрической модели. 5
1.2. Оценка параметров модели. 7
2. Проверка качества построенной модели. 10
2.1. Оценка адекватности модели в целом 10
2.2. Определение стандартных ошибок коэффициентов регрессии 11
2.3. Оценка статистической значимости коэффициентов регрессии 12
2.4. Оценка доверительных интервалов для коэффициентов регрессии 12
2.5. Расчет доверительных интервалов для зависимой переменной 13
2.5. Выводы по результатам оценки качества модели 15
3. Двухфактрорная модель 15
3.1. Выбор переменных 15
3.2. Оценка параметров модели 16
3.3. Оценка качества модели. 17
3.4. Проверка модели на наличие гетероскедастичности. 19
3.5. Проверка модели на наличие автокорреляции. 22
4. Модель с переменной структурой 24
Заключение 31
Список литературы 32ВведениеЭконометрика как научная дисциплина расположена на стыке экономики, статистики и математики. Обычно в качестве ее основных задач выделяют обнаружение и анализ ста-тистических закономерностей в экономике, построение на базе выявленных эмпирических экономических зависимостей эконометрических моделей.
Термины "эконометрика" и "эконометрия" стали общеупотребительными благодаря норвежскому экономисту Р. Фришу. Согласно Р. Фришу, эконометрика объединяет "как чистую экономическую теорию, так и статистическую проверку законов чистой экономи-ческой теории". Более конкретно: "сущность эконометрики заключается во взаимном пе-реплетении количественной экономической теории и статистических оценок".[1] Отсюда следует, что к числу эконометрических относятся отнюдь не все модели, а лишь такие, которые позволяют проводить статистические операции. Существует не мало моделей и развернутых на их основе "количественных теорий", являющихся экономико-математическими, но вовсе не эконометрическими. Поскольку за каждой переменной эко-нометрической модели стоит определенный статистический индикатор, с той или иной точностью измеряющий какую-то сторону хозяйственного механизма, расчеты на базе этой модели, как правило, имеют достаточно высокую практическую ценность. Они могут быть использованы при выработке экономической политики государства, рыночной стра-тегии фирмы и решении других конкретных задач.
Главным инструментом эконометрики служит эконометрическая модель - модель факторного анализа, параметры которой оцениваются средствами математической стати-стики. Такая модель выступает в качестве средства анализа и прогнозирования конкрет-ных экономических процессов на основе реальной статистической информации.Литература1. Бархотов В.И., Плетнев Д.А. Эконометрика. Учебно-методическое пособие. - Че-лябинск: ЮУрГУ, 2003 - 180 с.
2. Общая теория статистики: Статистическая методология в изучении коммерческой деятельности/ Под ред. О.Э.Башиной, А.А.Спирина. - М.: Финансы и статистика, 1999.
3. Практикум по эконометрике / Под ред. проф. И.И.Елисеевой. - М.: Финансы и ста-тистика, 2001.
4. Статистика. Учебник / Под ред. проф. И.И.Елисеевой. - М.: 000 "ВИТРЭМ", 2002. -448 с.
5. Теория статистики: Учебник /Под ред. проф. Шмойловой Р.А. - 3-е изд., перераб. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 560 с.
|
