Экономические, готовая курсовая работа

ZAUCHKA.ru

+7 913 789-74-90

Интернет-магазин/Эконометрика, ЭММ, Мат.программирование/Эконометрика/Однофакторная модель. Проверка качества построенной модели. Двухфактрорная модель 2004-32

Тема/Вариант	Однофакторная модель. Проверка качества построенной модели. Двухфактрорная модель 2004-32
Предмет	Эконометрика
Тип работы	курсовая работа
Объем работы	32
Дата поступления	12.12.2012

890 ₽

Содержание

Аннотация 2 Введение 4 1. Однофакторная модель 5 1.1. Построение эконометрической модели. 5 1.2. Оценка параметров модели. 7 2. Проверка качества построенной модели. 10 2.1. Оценка адекватности модели в целом 10 2.2. Определение стандартных ошибок коэффициентов регрессии 11 2.3. Оценка статистической значимости коэффициентов регрессии 12 2.4. Оценка доверительных интервалов для коэффициентов регрессии 12 2.5. Расчет доверительных интервалов для зависимой переменной 13 2.5. Выводы по результатам оценки качества модели 15 3. Двухфактрорная модель 15 3.1. Выбор переменных 15 3.2. Оценка параметров модели 16 3.3. Оценка качества модели. 17 3.4. Проверка модели на наличие гетероскедастичности. 19 3.5. Проверка модели на наличие автокорреляции. 21 4. Модель с переменной структурой 23 Заключение 31 Список литературы 32

Введение

Эконометрика как научная дисциплина расположена на стыке экономики, статистики и математики. Обычно в качестве ее основных задач выделяют обнаружение и анализ ста-тистических закономерностей в экономике, построение на базе выявленных эмпирических экономических зависимостей эконометрических моделей. Методы эконометрики широко применяются в количественном анализе фирм, фондо-вого и товарного рынков, анализе макроэкономических моделей. Использование эконо-метрики поднимает получаемые результаты на качественно новый уровень, поскольку в этом случае каждый вывод подтверждается точными количественными расчетами и кон-кретным значением критерия, который оценивает справедливость выдвинутой гипотезы. Для изучения эконометрики необходимо знание статистики и математики. Особенно важно владение корреляционным, регрессионным и дисперсионным анализом, а также методами проверки статистических гипотез. Из разделов математики в эконометрике час-то используется матричная алгебра. Главным инструментом эконометрики служит эконометрическая модель - модель факторного анализа, параметры которой оцениваются средствами математической стати-стики. Такая модель выступает в качестве средства анализа и прогнозирования конкрет-ных экономических процессов на основе реальной статистической информации.

Литература

1. Бархотов В.И., Плетнев Д.А. Эконометрика. Учебно-методическое пособие. - Че-лябинск: ЮУрГУ, 2003 - 180 с. 2. Общая теория статистики: Статистическая методология в изучении коммерческой деятельности/ Под ред. О.Э.Башиной, А.А.Спирина. - М.: Финансы и статистика, 1999. 3. Практикум по эконометрике / Под ред. проф. И.И.Елисеевой. - М.: Финансы и ста-тистика, 2001. 4. Статистика. Учебник / Под ред. проф. И.И.Елисеевой. - М.: 000 "ВИТРЭМ", 2002. -448 с. 5. Теория статистики: Учебник /Под ред. проф. Шмойловой Р.А. - 3-е изд., перераб. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 560 с.

Уточнение информации

+7 913 789-74-90
info@zauchka.ru
группа вконтакте