УЗНАЙ ЦЕНУ

(pdf, doc, docx, rtf, zip, rar, bmp, jpeg) не более 4-х файлов (макс. размер 15 Мб)


↑ вверх
Тема/ВариантАдаптивные эконометрические модели ( Контрольная работа, 23 стр. )
ПредметЭконометрика
Тип работыконтрольная работа
Объем работы23
Дата поступления12.12.2012
690 ₽

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 2 1. Понятие адаптивных моделей, их виды 3 2. Адаптивные модели 5 2.1. Простейшая адаптивная модель 5 2.2. Адаптивная нелинейная модель 8 2.2.1. Метод адаптации 1 9 2.2.2. Метод адаптации 2 11 2.2.3. Метод адаптации 3 12 3. Тренд-сезонные модели 13 4. Примеры адаптации параметров моделей тренда 15 5. Прогноз валютного курса ЕВРО 17 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 22 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 23

Введение

При прогнозировании экономических или финансовых показателей ста-тистическими методами обычно выдвинется гипотеза о том, что основные взаимосвязи и тенденции сохранятся на период прогноза или что можно обосновать и учесть направление их изменений в рассматриваемой перспек-тиве. Надежды возлагаются здесь на инерционность экономических и финан-совых систем. Между тем в большинстве случаев подвижность этих явлений возрастает, наблюдается структурная перестройка экономики, неравномер-ность развития научно-технического прогресса в различных отраслях, мгно-венной становится реакция фондовых и товарно-сырьевых рынков па теку-щую конъюнктуру, на правительственные решения, на новые социально-политические условия. Наибольшей инерционностью обладают макроэконо-мические характеристики, но и они стали весьма подвижными. Требование статистических подходов увеличения объема выборки для получения более точных оценок приходит в противоречие с требованием гомогенности (одно-родности) данных, ибо чем больше период наблюдений, тем выше вероят-ность того, что объект претерпел коренные изменения. Таким образом, необ-ходим определенный компромисс. Одним из наиболее перспективных путей достижения такого компро-мисса является применение адаптивных методов прогнозирования. Цель адаптивных методов заключается в построении самокорректирующихся (са-монастраивающихся) рекуррентных моделей, которые способны отражать изменяющиеся во времени динамические свойства временного ряда, учиты-вать информационную ценность различных членов временной последовательности и давать достаточно точные оценки будущих членов данного ря-да. Такие модели предназначаются прежде всего для краткосрочного прогно-зирования. Цель данного реферата состоит как обобщении теоретического материа-ла по вышеуказанной проблеме, так и практической реализации предложен-ных методов адаптивного прогнозирования.

Литература

1. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов, М.: Мир, 1974. Вып. 1. 2. Лукашин Ю.П. Адаптивная эконометрика. Нелинейные адаптивные регрессионные модели // Вопросы статистики. - 2006. - №6. 3. Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов, М.: Финансы и статистика, 2003. 4. Лукашин Ю.П. Адаптивная эконометрика // Научные школы и ре-зультаты в российской статистике: Материалы Международной научно-практической конференции (Санкт-Петербург, 30 янв.-l февр. 2006 г.). СПб.: Знание, 2006. С. 1 30-137. 5. Тихонов Э.Е. Методы прогнозирования в условиях рынка: учебное пособие. - Невинномысск, 2006. - 221 с.
Уточнение информации

+7 913 789-74-90
info@zauchka.ru
группа вконтакте