Содержание1. Понятие, структура, функции собственных средств коммерческого банка РФ.
2. Коммерческий банк: природа, основные функции, особенности деятельности. Клиентская база
коммерческого банка.
3. Организационное устройство коммерческого банка. Юридическое обеспечение банка.
4. Банковский продукт, банковская технология, банковская операция, банковская услуга.
Договор банковского счета: значение, структура, порядок заключения и расторжения,
5. Внутренние и внешние источники прироста капитала банка.
6. Состав привлеченных ресурсов коммерческого банка: классификация и краткая
характеристика.
7. Депозитная политика коммерческого банка: цель, понятие, особенности в России.
8. Условия и порядок выпуска коммерческим банком ценных бумаг для привлечения ресурсов.
9. Стратегии коммерческого банка на рынке депозитов.
10 Способы предоставления банковских кредитов в РФ.
11. Потребительские кредиты в РФ: классификация, порядок определения платежеспособности
заемщика и максимальной суммы кредита.
12. Кредитный процесс, аппарат управления кредитным процессом.
13. Кредитная политика банка.
14. Этапы кредитного процесса в коммерческом банке.
15. Модели ценообразования при кредитовании юридических лиц: ценового лидерства и «базовс
ставка плюс».
16. Модели ценообразования при кредитовании юридических лиц: «модель с наценкой» и модель
«кэп».
17. Кредитный риск: понятие, факторы, воздействующие на его величину.
18. Система управления банковским кредитным риском.
19. Виды рисков банковской ликвидности, основные причины их возникновения.
20. Экономические нормативы максимального риска на одного заемщика, крупных кредитных
рисков и риска по кредитам, предоставленным акционерам и инсайдерам банка.
21. Методы управления банковским кредитным риском.
22. Кредитоспособность заемщика - юридического лица и порядок расчета финансовых
коэффициентов.
23. Экономические нормативы ликвидности банка: порядок их расчета и их минимально
установленные числовое значение.
24. Банковское регулирование: задачи, органы и инструменты регулирования.
25. Инвестиционная деятельность коммерческого банка. Классификация актинон коммерческого
банка.
26. Доходность активных операций.
27. Банковский надзор: виды, предмет банковского надзора, меры надзорного воздействия.
28. Виды залога, преимущества и недостатки.
29. Операции коммерческого банка с драгоценными металлами.
30. Структура кредитного договора и договора залога, требования к содержанию.
31. Классификация доходов коммерческого банка.
32. Классификация расходов коммерческого банка.
33. Процентная маржа: виды, порядок расчета.
34. Категории качества ссуды с учетом финансового положения заемщика и качества
обслуживания.
35. Категории качества обеспечения при формировании резерва по ссуде.
36. Управление процентным рискомВведение14. Этапы кредитного процесса в ком. банке.
1) Сбор инф. о клиенте в регионе, сбор инф. в любом виде. 2) Рассмотр. документ-ии по конкр. заявке. 3) изучение правомочности заемщика. 4) Изучаются эстетические стороны руководителя, кот. Подписывает договор.
15. Модели ценообразования при кредитовании ЮЛ: ценового лидерства и «базовая ставка плюс». Банковская практика знает 4 модели установления %-в за кредит. 1)модель ценового лидерства (ценовой координации). LIR=PR+MИi=PR+(DPR+TPRi), где LIR- ставка желаемой доход-ти по кредиту; PR- базовая ставка кредита, включающая административные издержки банка и желаеую норму прибыльности и рентабельности по всем операциям банка; MИi- надбавка базовой ставки при предоставлении кредита клиентам; DPR- стандартная премия за риск, уплачиваемая всеми, за исключением первоклассных заемщиков; TPRi- премия за риск, уплачиваемая долгосрочным заемщиком. Ст-ть кредит.ставки банк опред-ет исходя из ставок ведущего конкурента. 2)Модель «базовая ставка плюс». В случае привлечения заемщиков банк объявляет, что первоклассные заемщики могут получить кредит в размере базовой ставки +2. При этом с заещика будет запрошена плата за кредит. За базовую ставку принимается текущая доход-ть по кр/ср цен.бумагам +2%.
16 Модели ценообразования при кредитовании ЮЛ: «модель с наценкой» и модель «КЭП». 1)Модель с максимальной %-ной ставкой «КЭП». Банк предлагает клиенту увеличение ставки на размер страх-ния от риска. Эта модель применяется при кредитовании по плавающей %-ной ставке за кредит. КЭП=? 2)Модель с наценкой, ниже базовой ставки. Когда вел-на базовой ставки опред-ся умножением ставки доход-ти по кр/ср цен.бумагам на заранее объявленный коэф-т. LIR=K*базовая ставка.
17. Кредитный риск: понятие, факторы, воздействующие на его величину. Применительно к кредиту риск характеризуется как вероятность непогашения основного долга и процентов, непредвиденные обстоятельства, могущие возникнуть до истечения срока, к которому лицо, получающее отсрочку платежа или кредит, обязалось погасить задолженность. Во-первых, кредитному риску относят ситуацию, связанную именно с кредитом, а не с другими экономическими формами. Кредитный риск, во-вторых, связывают не с результатом деятельности, а с самой деятельностью, которая может привести к нежелательному событию. Кредитные риски могут возникнуть как вследствие политических, так и экономических причин. Отсюда понятие политического и экономического риска, проявляющихся в процессе кредитования на макроэкономическом уровне отношений. Данные риски являются внешними по отношению к банку в отличие от внутренних кредитных рисков, затрагивающих микроэкономические отношения (отношения банк — клиент). Политические факторы, оказывая негативное влияние на банковскую деят-сть, могут быть связаны: с угрозой национализации или экспроприации имущества без соот-щей компенсации потери капитала; с возможными ограничениями обмена местной валюты на свободно конвертируемую валюту и перевода ее за границу; с разрывом соглашений вследствие решений исполнительной власти государства, в котором находится банк-контрагент; с войной, беспорядками т.п. Политические факторы могут оказывать и положительное воздействие на процесс кредитования. Так, приход к власти нового правительства, объявляющего программу поддержки предпринимательства, может привести к улучшению эк-кой конъюнктуры и снижению кредитного риска. Экономические факторы на макроуровне связаны с изменениями экономики страны в целом, в том числе изменениями конъюнктуры рынка (цен на экспорт и импорт), платежного баланса, валютного курса и др. Кредитный риск на макроуровне может быть вызван и изменениями в законодательстве, пересмотром нормативных актов Центрального банка, затрагивающих нормы регулирования деятельности кредитных организаций, норм резервирования, условий рефинансирования и т.п. На микроуровень отношений конкретного банка и его клиента влияет не меньший набор факторов. Это могут быть изменения, вызванные пересмотром кредитного договора вследствие изменений кредитоспособности заемщика, финансового состояния кредитной организации, его кредитной политики и др. Основанием для пересмотра кредитных отношений могут быть изменения в стоимости обеспечения кредита, непредвиденные изменения кругооборота капитала и т.п. Часть этих факторов может носить характер как внешней, так и внутренней причины. На микроуровне внешними факторами могут быть; банкротство заемщика, требования кредиторов о погашении задолженности, кража, мошенничество, семейные проблемы, безработица (если речь идет об индивидуальном заемщике — физическом лице) и др. Внутренними факторами обычно считаются: недостаток обеспечения, ошибочная оценка заявки клиента, слабый контроль в процессе кредитования и замедленное реагирование на предупредительные сигналы. Указанные внутренние факторы являются основными причинами потерь — их влияние более чем на 60% определяет результаты деятельности кредитной организации. Отрицательное воздействие в качестве внутреннего фактора может оказывать плохое качество обеспечения.
18. Система управления банковским кредитным риском.
С/с упр-я кред. риском в ком. банке состоит из 2 субсистем: управляемой, или объекта управления, и управляющей, или субъекта упр-я. Основной объект упр-я в рисковом кредитном менеджменте- это д.ср-ва, находящиеся в деловом обороте ком. банка, и связанный с ними кредитный риск. Субъект упр-я- это структурные подраздел-я или организац-е ед-цы банка,кот. на основе использ-я специфических трудовых, инф-х, матер-х и фин-х ресурсов осуществляют пр-сс упр-я кр. риском. С/с упр-я банковсим кред. риском вкл-ет в себя след. подсистемы: инф-ю управленческую; орг-ии кред. д-сти; установления лимитов кред-я; опред-я цены кредитов; анализа и оценки индивид-х кред. рисков, анализа и оц. совокупного кр. риска; санкционирования кредитов; сопровождения кредитов и управленч. контроля; упр-я проблемными кредитами.(рис) с упр-я кред. риском строится в соот-и с кред. полит. банка, одобренной советом дир. и сопровождаемой формализованными стандартами кред-я.Литературанет
|
|
