Экономические, готовая контрольная работа

ZAUCHKA.ru

+7 913 789-74-90

Интернет-магазин/Инвестиции, Страхование, Оценка, Недвижимость/Инвестиции/Задачи 2, 3, 5, 6

Тема/Вариант	Задачи 2, 3, 5, 6
Предмет	Инвестиции
Тип работы	контрольная работа
Объем работы	4
Дата поступления	12.12.2012

690 ₽

Содержание

2 3 5 6

Введение

2 Текущее значение индекса "Стандарт & Пурс-500" равно 1200. Ожидается, что ставка дивиденда акций в индексе за следующие шесть месяцев составит 4%. Шестимесячная безрисковая ставка процента составляет 6% годовых. Какова теоретическая цена шестимесячного фьючерсного контракта на данный индекс? Решение: 3 Предположим, что фьючерсный контракт на серебро заключен по цене 5,10 долл. за унцию. Объем контракта 5 тысяч унций. В течение следующих пяти дней фьючерсная цена менялась следующим образом День 1 2 3 4 5 (закрытие торгов) Фьючерсная цена 5,20 5,25 5,18 5,18 5,21 Покажите, каким образом будет происходить ежедневная переоценка позиции стороны контракта, занявшей длинную позицию. По какому курсу будет исполняться контракт? Решение: 5 Действительная стоимость трехмесячного опциона "колл" на акции компании "АВС" равна 1,5 долл. Цена исполнения 30 долл. Ставка без риска 5%. Текущий курс акции на рынке спот 28 долл. Чему равна действительная стоимость трехмесячного опциона "пут" на акции "АВС" с той же ценой исполнения, что и опцион "колл". Дайте теоретическое обоснование использованного вами метода расчета. Решение: 6 Торговец на валютном рынке использует комбинацию "короткий стренгл", в котором сочетаются короткий "колл" и короткий "пут" с одинаковым сроком, но разными опционными курсами. Характеристики опционов колл пут Опционный курс (руб./долл.) 29,28 28,75 Премия (руб.) 0,5 0,8 Изобразите графически позицию торговца по каждому из контрактов и синтетическую позицию, возникшую в результате их комбинации. На какие колебания курса (умеренные или значительные) рассчитана данная стратегия. Каковы будут результаты комбинации, если в момент истечения опционов курс спот составит 29,00 руб.? 31,00 руб.? Решение:

Литература

нет

Уточнение информации

+7 913 789-74-90
info@zauchka.ru
группа вконтакте