Экономические, готовая контрольная работа

ZAUCHKA.ru

+7 913 789-74-90

Интернет-магазин/Инвестиции, Страхование, Оценка, Недвижимость/Инвестиции/Задачи по биржевому делу

Тема/Вариант	Задачи по биржевому делу
Предмет	Инвестиции
Тип работы	контрольная работа
Объем работы	4
Дата поступления	12.12.2012

690 ₽

Содержание

Задачи 2-5

Введение

2 текущее значение индекса "Стандард & Пурс-500" равно 1200. Ожидается, что ставка дивиденда акций в индексе за следующие шесть месяцев составит 4%. Шестимесячная безрисковая ставка процента равна 6% годовых. Какова теоретическая цена шестимесячного фьючерсного контракта на данный индекс? Решение: 3Предположим, что фьючерсный контракт на серебро заключен по цене 5,10 долл. за унцию. Объем контракта 5 тысяч унций. В течение следующих пяти дней фьючерсная цена менялась следующим образом: День 1 2 3 4 5 (закрытие торгов) Фьючерсная цена 5,20 5,25 5,18 5,18 5,21 Покажите, каким образом будет происходить ежедневная переоценка позиции стороны контракта, занявшей длинную позицию. По какому курсу будет исполняться контракт? Решение: 4 Назовите основные факторы, определяющие величину опционной премии. Объясните влияние каждого из этих факторов. Почему временная стоимость опциона уменьшается с приближением даты истечения контракта? Решение: 5 Действительная стоимость трехмесячного опциона "колл" на акции компании "АВС" равна 1,5 долл. Цена исполнения 30 долл. Ставка без риска 5%. Текущий курс акции на рынке спот 28 долл. Чему равна действительная стоимость трехмесячного опциона "пут" на акции "АВС" с той же ценой исполнения, что и опцион "колл". Дайте теоретическое обоснование использованного вами метода расчета. Решение:

Литература

нет

Уточнение информации

+7 913 789-74-90
info@zauchka.ru
группа вконтакте