Содержание

Введение
1. Понятие риска, рисковых активов и требуемой доходности
2. Классификация рисков финансовых активов
3. Управление рыночными рисками
4. Методы оценки рисков
5. VaR как метод оценки риска
Заключение

Список использованной литературы

1. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. – М.: ИНФРА-М, 2007.
2. Жуков Е.Ф. Рынок ценных бумаг. – М.: Норма, 2006.
3. Колтынюк Б.А. Рынок ценных бумаг. М.: Изд-во Михайлова В.А., 2006.
4. Колбаев В. Операционные риски банков на рынке ценных бумаг // Банковское дело в Москве. – 2007 - №5 – с. 5-9.
5. Маренков Н.Л. Ценные бумаги для студентов вузов. – Ростов н/Д: Феникс, 2005.
6. Меньшиков И.С., Шелагин Д.А. Рыночные риски: модели и методы. М.: Вычислительный Центр РАН, 2005.
7. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. - М.: Перспектива, 2005.
8. Основные виды финансовых рисков и оценка их величины на российском рынке ценных бумаг // http://www.registrmoskva.ru/3.htm
9. Струченкова Т.В. Использование методики VAR для оценки банковских рисков // Банковское дело, - 2007 - №5 – с. 15-19.
10. Супрунович Е.Б., Киселева И.А. Управление рыночным риском // Банковское дело – 2007 - №1 – с. 21-23.
11. Хабарова Л. П. Операции с ценными бумагами. Сборник нормативных актов. – М.: Интел–Синтез, 2008.
12. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А.А. Лобанова, А.В. Чугунова. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.