УЗНАЙ ЦЕНУ

(pdf, doc, docx, rtf, zip, rar, bmp, jpeg) не более 4-х файлов (макс. размер 15 Мб)


↑ вверх
Тема/ВариантВариант 08 (МУ-2011г)
ПредметЭконометрика
Тип работыконтрольная работа
Объем работы10
Дата поступления23.09.2013
450 ₽

Вариант 8.

 

 

Ситуационная (практическая) задача 1

цена

акции, долл. США

доходность

капитала,

%

уровень

дивидендов,

%

цена

акции, долл. США

доходность

капитала,

%

уровень

дивидендов,

%

1

32

20

2,2

12

33

29

2,4

2

27

16

1,7

13

33

22

2,3

3

22

13

1,1

14

27

16

1,5

4

41

31

2,7

15

27

18

1,5

5

27

18

2,1

16

20

10

1,2

6

40

30

2,7

17

28

14

2

7

35

30

2,5

18

38

28

1,8

8

37

29

2,4

19

36

30

2,2

9

30

17

2

20

34

25

2,9

10

31

23

2

21

39

30

3,1

11

32

25

2,2

22

37

22

2,6

 

 
Имеются следующие данные о ценах и дивидендах по обыкновенным акциям, а также данные о доходности 22 компаний.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требуется:

1 Построить   корреляционное   поле   между   ценой   акции   и   доходностью капитала.   Выдвинуть   гипотезу   о   тесноте   и   виде   зависимости   между

доходностью и ценой.

2. Оценить тесноту линейной связи между ценой акции и доходностью капитала с  надежностью 0,9.

3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости цены акции от доходности капитала.

4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.

5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью  F ритерия Фишера

оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,9.

6. Дать точечный и интервальный прогноз с  надежностью 0,9 цены акции, если доходность капитала составляет 33%.

7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров.

8.     Проанализировать     статистическую     значимость           коэффициентов

множественного   уравнения   с   надежностью   0, и   построить   для   них доверительные интервалы.

9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.

10.  Найти  скорректированный  коэффициент  множественной  детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.

11 С   помощью   F  -критерия   Фишера   оценить   адекватность   уравнения

регрессии с надежностью 0,9.

12.  Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,9  величины цены акции компании с доходностью капитала 33% и уровнем дивидендов 3%.

13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по:

критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.

 

 

Ситуационная (практическая) задача 2

Имеются  поквартальные  данные  за  последние  4  года  об  объеме  экспорта  в

России (100 млрд. долл.).

кв-ла

Экспорт

кв-ла

Экспорт

1

51,47

9

61,06

2

54,69

10

60,44

3

53,39

11

59,14

4

56,61

12

57,22

5

55,31

13

68,6

6

58,53

14

69,58

7

64,28

15

70,52

8

62,36

16

71,5

Требуется:

1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.

2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.

3. Оценить     параметры     линейной     трендовой     модели,     проверить

статистическую  значимость  соответствующего  уравнения  регрессии  с надежностью 0,95.

4. Дать  точечный  и  интервальный  прогноз  объема  экспорта  на  второй квартал следующего года с надежностью 0,95.

 

 

Тестовые задания

Необходимо из предложенных вариантов ответа на вопрос теста выбрать единственно верный, по Вашему мнению.

1. Какие из приведенных ниже типов данных являются наблюдением одной переменной в различные моменты времени:

a) пространственные данные;

b) панельные данные;

c) временной ряд;

d) моментный ряд.

 

 

Коэффициент регрессии

a* в линейном уравнении

y*  = b*  + a* x

равен

a) углу наклона линии регрессии по отношению к оси x ;

b) тангенсу угла наклона линии регрессии по отношению к оси x ;

c) координате точки пересечения линии регрессии с осью y ;

d) координате точки пересечения линии регрессии с осью x .

3. В каких пределах меняется коэффициент детерминации?

а) от 0 до +;

б) от - ∞ до +;

в) от 0 до +1;

г) от -l до +1.

 

 

4. Коэффициент частной корреляции показывает:

a) влияние всей совокупности факторов на часть дисперсии изучаемой переменной;

b) частичное влияние какого-либо фактора на изучаемую переменную;

c) влияние результата деления каких-либо факторов на изучаемую переменную;

d) чистое влияние какого-либо фактора на изучаемую переменную при исключении влияния прочих факторов.

 

 

5. Скорректированный коэффициент детерминации

a) всегда растет с увеличением количества объясняющих переменных;

b) не меняется с увеличением количества объясняющих переменных;

c) всегда уменьшается с увеличением количества объясняющих переменных;

d) может уменьшиться с увеличением количества объясняющих переменных.

 

 

6. Если коэффициент ранговой корреляции Спирмена для между независимой переменой и  модулями остатков равен 0,01, это говорит об

a) гомоскедастичности в модели;

b) гетероскедастичности в модели;

c) адекватности уравнения на уровне значимости 0,01;

d) неадекватности уравнения на уровне значимости 0,01

 

 

7. Причиной автокорреляции остатков может являться

a) неверная спецификация модели;

b) корреляция между случайной составляющей и независимой переменной;

c) корреляция между зависимой и независимой переменными;

d) корреляция между независимыми переменными.

 

 

8. Трендом называется:

a) тенденция в развитии временного ряда;

b) отсутствие тенденции в развитии временного ряда;

c) зависимость абсолютных приростов ряда от времени;

d) отсутствие случайности в уровнях ряда.

 

 

9. Имеются данные об урожайности зерновых в хозяйствах области за 8 лет:

 

 

 

Год

1

2

3

4

5

6

7

8

У, ц/га

10,7

10,2

14,9

13,1

11,7

17,2

23,2

20,1

 

 
Медиана этого ряда равна:

a) 14;

b)15,14; c) 12,4; d) 15,4.

 

 

10. Приведенной формой модели называют модель, в которой:

a)   эндогенные переменные выражены только через предопределенные;

b) эндогенные переменные выражены только через экзогенные;

с) каждая эндогенная переменная выражена через предопределенные и некоторые другие эндогенные;

d) каждая эндогенная переменная выражена через предопределенные и все остальные эндогенные.

 

Уточнение информации

+7 913 789-74-90
info@zauchka.ru
группа вконтакте