Вариант № 2.
Тестовые задания
Необходимо из предложенных вариантов ответа на вопрос
теста
выбрать единственно верный, по Вашему мнению.
1.
Ошибка в i-м наблюдении – это:
a)
разница
между значением
объясняющей переменной в i-м наблюдении и
прогнозным значением этой переменной;
b)
разница между значением
переменной Y в i-м наблюдении и
прогнозным значением
этой переменной, полученным
по выборочной линии регрессии;
c)
разница
между значением
переменной Y в i-м наблюдении и
прогнозным значением
этой переменной, полученным
по истинной линии регрессии;
d)
разница между прогнозным значением
зависимой переменной, полученным
по
выборочной линии регрессии и значением
объясняющей переменной в
этом
наблюдении.
2. Анализ тесноты и направления связей двух признаков осуществляется
на основе:
a) парного коэффициента корреляции;
b)
коэффициента
детерминации;
c)
множественного коэффициента
корреляции;
d)
нормированного коэффициента
детерминации.
3. По результатам
наблюдений получено следующее
регрессионное уравнение
Y* = 0.75 + 0.350 X1 + 2X2 − 0.128 X3, где
Y - цена квартиры в тыс.
дол.,
X1
- общая площадь в кв. м.,
X2
- первый или последний этаж
(1-нет, 0-да),
X3
- расстояние от
Центра, км.
Как
изменится
цена на квартиру, если
общая площадь увеличится на
1 кв. м.
при прочих равных условиях:
a) уменьшится на
350 долл.;
b) в среднем
увеличится
на
350 долл.;
c) уменьшится на
128 долл.;
d)
в среднем увеличится на 2 тыс. долл.
4. Фиктивные переменные могут
принимать значения:
a) 1
и 0;
b)
2;
c)
-1 и
1;
d)
любые значения.
5. Скорректированный коэффициент детерминации
a) всегда
растет с увеличением
количества
объясняющих переменных;
b)
не меняется с увеличением количества
объясняющих переменных;
c) всегда
уменьшается
с увеличением количества объясняющих переменных;
d)
может уменьшиться с увеличением количества объясняющих переменных.
6. Какой из
перечисленных методов не может быть применен для обнаружения гетероскедастичности?
a) Тест Голфелда-Квандта;
b)
Тест ранговой корреляции Спирмена;
c) Метод рядов;
d)
Тест Дарбина-Уотсона.
7. К каким
последствиям
приводит наличие автокорреляции остатков:
a)
МНК-оценки коэффициентов не будут
состоятельными;
b) МНК-оценки коэффициентов не будут
несмещенными;.
c) МНК-оценки коэффициентов не будут эффективными; d)
МНК-оценки коэффициентов становятся нелинейными.
8. Аддитивная
модель:
a) представляет
собой сумму компонент временного ряда;
b)
представляет собой произведение
компонент
временного ряда;
c) представляет
собой сумму и произведение соответствующих компонент;
d)
представляет собой частное компонент временного ряда.
9. По месячным данным
за
два года построена трендовая
модель, описывающая
динамику курса акций некоторой компании:
y* = 89,5 - 39 / t . Каков прогноз
курса
акций рассматриваемой компании на
февраль
будущего года?
a) 91;
b) 11,5;
c) 70;
d)
88.
10. Какой метод применяется для оценивания параметров сверхидентифицированного уравнения?
a) МНК;
b)
КМНК;
c)
ДМНК;
d)
ОМНК.
|