Вариант № 3.

Тестовые задания

Необходимо из предложенных вариантов ответа на вопрос теста выбрать единственно верный, по Вашему мнению.

1. Укажите неверное утверждение относительно метода наименьших квадратов

(МНК) оценки линейной регрессионной модели:

a) МНК минимизирует сумму квадратов остатков;

b) МНК стоит линию регрессии, проходящую через «центр поля рассеяния»;

c) МНК максимизирует сумму квадратов остатков;

d) МНК строит линию регрессии, которая близка одновременно ко всем точкам поля рассеяния.

2. Какое из приведенных чисел может быть значением парного коэффициента корреляции:

a) 0,1; b) 1,5; c) -2,7;

d) 4.

3. По 16 наблюдениям построено парное линейное уравнение регрессии. Для проверки значимости коэффициента регрессии вычислено t_набл=2,5.

а) Коэффициент незначим при α=0,05;

б) Коэффициент значим при α =0,05;

в) Коэффициент значим при α =0,01;

d) Коэффициент незначим при α =0,1.

4. В каких пределах меняется частный коэффициент корреляции?

a) от -∞  до +∞;

b) от 0 до 1;

c) от 0 до +∞;

d) от –1 до +1.

_{5. Укажите верное утверждение:}

_{a) если R}2 _{=1, то F = 1;}

b) коэффициент детерминации всегда растет при увеличении количества объясняющих переменных;

c) выбор вида уравнения множественной регрессии можно осуществить путем

_{графического анализа выборочных данных;}

_{d) Множественный индекс корреляции  I и коэффициент детерминации R}2

_{связаны соотношением I = 1-R}2_.

6. Если статистика Дарбина-Уотсона равна 2, это говорит

a) об отсутствии автокорреляции остатков;

b) о наличии положительной автокорреляции остатков;

c) о наличии отрицательной автокорреляции остатков;

d) о невозможности сделать вывод относительно  автокорреляции остатков.

7. Какое из условий означает наличие гетероскедастичности:

a) случайные возмущения независимы друг от друга;

b) случайные возмущения распределены по нормальному закону;

c) случайные возмущения обладают минимальной дисперсией;

d) случайные возмущения обладают постоянной дисперсией.

8. Мультипликативная модель:

a) представляет собой сумму компонент временного ряда;

b) представляет собой произведение компонент временного ряда;

c) представляет собой сумму и произведение соответствующих компонент;

d) представляет собой частное компонент временного ряда.

_{9.   По данным о динамике цен на некоторый товар за 30 месяцев получены}

коэффициенты автокорреляции уровней временного ряда:

r₁  = 0,103,

r₂  = 0,1,

r₃  = 0,095 ,

r₄  = 0,065 ,

r₅  = 0,078 ,

r₆  = 0,108 ,

r₇  = 0,1. Охарактеризовать структуру

временного ряда.

a) присутствует только тренд;

b) уровни ряда определяются только случайным фактором;

c) есть сезонные колебания порядка 6;

d) ничего нельзя сказать о структуре ряда.

10. Какой метод применяется для оценивания параметров идентифицированного уравнения?

a) МНК;

b) КМНК;

c) ДМНК;

d) ОМНК.