УЗНАЙ ЦЕНУ

(pdf, doc, docx, rtf, zip, rar, bmp, jpeg) не более 4-х файлов (макс. размер 15 Мб)


↑ вверх
Тема/ВариантВариант 04 Тест (МУ-2011г)
ПредметЭконометрика
Тип работыконтрольная работа
Объем работы5
Дата поступления23.09.2013
100 ₽

Вариант 4.

Тестовые задания

Необходимо из предложенных вариантов ответа на вопрос теста выбрать единственно верный, по Вашему мнению.

 

 

1. Значение переменной Y для некоторого наблюдения составило 12, прогнозное значение Y в этом наблюдении составило 11,5. Чему равен остаток в этом наблюдении:

a) 1;

b) 0,5; c) 0,7; d) 1,5.

 

 

2. Известно, что между величинами X и Y существует положительная связь. В

каких пределах находится парный коэффициент корреляции?

а) от -1 до 0; б) от 0 до 1; в) от 1 до 1; d) от 0 до .

 

3. Пусть имеется модель регрессии

Y = 3 + 2X + e , построенная по 20

наблюдениям. При построении доверительного интервала для коэффициента регрессии  c доверительной вероятностью 0,99 нужно выбрать табличное значение:

а) t0,995 (19) = 2,8609 ; b) t0,995 (20) = 2,8453 ; c) t0,995 (18) = 2,8784 ;

d) t0,99 (18) = 2,5524 .

 

 

4. Мультиколлинеарность это

a) линейная зависимость между объясняющей и объясняемой переменными;

b) линейная зависимость между объясняющими переменными;

c) линейная зависимость между объясняющей переменной и случайной составляющей уравнения;

d) тесная корреляционная зависимость между объясняющими переменными.

 

 

5. Тест на значимость отдельных параметров уравнения множественной регрессии называется

а) тестом Спирмена;

b) тестом Фишера;

c) тестом Голдфельда-Кванта;

d) тестом Стьюдента.

 

 

6. Какое из условий означает наличие автокорреляции:

a) случайные возмущения независимы друг от друга;

b) случайные возмущения распределены по нормальному закону;

c) случайные возмущения обладают минимальной дисперсией;

d) случайные возмущения обладают постоянной дисперсией.

 

 

7. Какое из следующих утверждений не верно в случае гетероскедастичности остатков?

а) Выводы по t и F- статистикам являются ненадежными;

б) Гетероскедастичность проявляется через низкое значение статистики

Дарбина-Уотсона;

в) При гетероскедастичности оценки остаются эффективными;

г) Оценки являются смещенными.

 

 

8. Какая из составляющих временного ряда описывает долговременную, формирующую долгую (в длительной перспективе) тенденцию в изменении анализируемого признака Y.

a) случайная составляющая;

b) сезонная составляющая;

c) циклическая составляющая;

d) тренд.

 

 

9. По данным о динамике цен на некоторый товар за 24 месяца получены

коэффициенты автокорреляции уровней временного ряда:

r1  = 0,701,

r2  = 0,658,

r3  = 0,602 ,

ряда.

r4  = 0,519,

r5  = 0,438 ,

r6  = 0,325 . Охарактеризовать структуру временного

a) присутствует только тренд;

b) уровни ряда определяются только случайным фактором;

c) есть сезонные колебания порядка 6;

d) ничего нельзя сказать о структуре ряда.

 

 

10. Модель считается идентифицированной, если:

a) среди уравнений модели есть хотя бы одно нормальное;

b) каждое уравнение системы идентифицируемо;

c) среди уравнений модели есть хотя бы одно неидентифицированное;

d) среди уравнений модели есть хотя бы одно сверхидентифицированное.

 

Уточнение информации

+7 913 789-74-90
info@zauchka.ru
группа вконтакте