Вариант № 4.
Тестовые задания
Необходимо из предложенных вариантов ответа
на вопрос
теста
выбрать единственно верный, по Вашему мнению.
1. Значение переменной Y для некоторого наблюдения составило 12, прогнозное значение Y в этом
наблюдении составило 11,5. Чему равен остаток
в этом наблюдении:
a)
1;
b)
0,5;
c) 0,7; d) 1,5.
2. Известно, что между величинами X и Y существует положительная
связь. В
каких пределах находится парный коэффициент корреляции?
а)
от -1 до 0;
б) от
0 до 1;
в) от
–1
до 1; d) от 0 до ∞.
3. Пусть имеется модель регрессии
Y = 3 + 2X + e , построенная по 20
наблюдениям.
При
построении доверительного интервала для коэффициента
регрессии
c доверительной вероятностью 0,99 нужно выбрать табличное значение:
а) t0,995 (19) = 2,8609 ; b) t0,995 (20) = 2,8453 ; c) t0,995 (18) = 2,8784 ;
d) t0,99 (18) = 2,5524 .
4. Мультиколлинеарность – это
a) линейная зависимость между объясняющей и объясняемой переменными;
b)
линейная
зависимость между объясняющими переменными;
c) линейная зависимость между объясняющей переменной и случайной
составляющей уравнения;
d)
тесная корреляционная
зависимость между объясняющими переменными.
5. Тест на
значимость отдельных параметров уравнения множественной
регрессии называется
а) тестом Спирмена;
b)
тестом Фишера;
c) тестом Голдфельда-Кванта;
d)
тестом Стьюдента.
6. Какое
из условий означает
наличие автокорреляции:
a) случайные возмущения независимы друг
от друга;
b)
случайные возмущения распределены по нормальному закону;
c) случайные возмущения обладают
минимальной дисперсией;
d)
случайные возмущения обладают
постоянной дисперсией.
7. Какое
из следующих утверждений не верно в случае
гетероскедастичности остатков?
а)
Выводы по t и F- статистикам являются ненадежными;
б)
Гетероскедастичность проявляется через низкое
значение статистики
Дарбина-Уотсона;
в) При гетероскедастичности оценки остаются эффективными;
г) Оценки являются
смещенными.
8. Какая из составляющих временного ряда описывает
долговременную,
формирующую долгую
(в длительной перспективе) тенденцию
в изменении
анализируемого признака Y.
a) случайная составляющая;
b)
сезонная составляющая;
c) циклическая
составляющая;
d)
тренд.
9. По данным о динамике цен на некоторый товар за 24 месяца
получены
коэффициенты автокорреляции уровней временного ряда:
r1 = 0,701,
r2
= 0,658,
r3 = 0,602 ,
ряда.
r4 = 0,519,
r5 = 0,438 ,
r6
= 0,325 . Охарактеризовать структуру временного
a)
присутствует только тренд;
b)
уровни ряда определяются
только случайным фактором;
c)
есть
сезонные
колебания порядка 6;
d)
ничего нельзя
сказать о
структуре
ряда.
10.
Модель считается
идентифицированной, если:
a)
среди уравнений модели есть хотя бы одно нормальное;
b)
каждое
уравнение
системы идентифицируемо;
c)
среди уравнений модели есть хотя бы одно неидентифицированное;
d)
среди уравнений модели есть хотя бы одно сверхидентифицированное.
|