УЗНАЙ ЦЕНУ

(pdf, doc, docx, rtf, zip, rar, bmp, jpeg) не более 4-х файлов (макс. размер 15 Мб)


↑ вверх
Тема/ВариантВариант 07 Тест (МУ-2011г)
ПредметЭконометрика
Тип работыконтрольная работа
Объем работы5
Дата поступления23.09.2013
100 ₽

Вариант 7.

 

Тестовые задания

Необходимо из предложенных вариантов ответа на вопрос теста выбрать единственно верный, по Вашему мнению.

 

 

1. Суть метода наименьших квадратов заключается в:

a) минимизации суммы квадратов отклонений расчетных значений оценок зависимого показателя Y от его наблюдаемых значений;

b) минимизации суммы квадратов отклонений расчетных значений оценок зависимого показателя Y от его среднего  значения;

c) минимизации суммы квадратов значений зависимого показателя;

d) минимизации суммы квадратов коэффициентов регрессии.

 

 

2. Зависимость между спросом на некоторый товар и его ценой, построенная по данным, собранным по 19 торговым точкам компании, оказалась:

Y = 10 - 0,8X + e . Каков может быть интервальный прогноз спроса на этот товар в

случае, когда цена равна 5?

a) [5;7];

b) (6; 9); c) (5;7); d) (0;4).

 

 

3. Для проверки адекватности на уровне значимости a = 0,01 уравнения

регрессии

y*  = 1,5 + 10 / x , построенного по 25 наблюдениям, необходимо

воспользоваться квантилем:

a) F0,01 (1;25) ; b) F0,995 (2;24) ; c) F0,9 (2;23) ;

d) F0,99 (1;23) .

 

 

 

4. Пусть

1

R =

rx1x 2

rx1x 2

1

. По формуле

[-(n -1- (2m + 5) / 6) ln R]

рассчитывается

a) значение критерия c 2

случайной величины;

b) значение критерия c 2

для проверки  гипотезы о нормальном распределении

 

 

для проверки  гипотезы о пуассоновском

распределении случайной величины;

c) значение критерия

c  для проверки  гипотезы о наличии

мультиколлинеарности;

d) значение критерия случайной величины.

c  для проверки  гипотезы о равномерном распределении

 

 

5. Линейная зависимость вида

y = a0 + a1 x1 + a2 x2 + ... + am xm +e

называется

a) совокупностью множества переменных;

b) трендовой моделью;

c) множественной линейной моделью;

d) многоиндексной линейной моделью

 

 

6. Какое из условий Гаусса-Маркова означает отсутствие автокорреляции ошибок для разных наблюдений:

a) X1,…,Xk линейно независимые переменные;

b) M(εi) = 0 ;

c)  M(εi;εj ) = 0 при i k;

d) εi ~ N(0,ζ2) .

 

 

7. Какое из желаемых свойств оценок неизвестного параметра распределения означает, что оценка имеет минимальную дисперсию среди всех возможных статистических оценок неизвестного параметра распределения из некоторого класса:

a) несмещенность; b) эффективность; c) состоятельность;

d) линейность.

 

 

8. Гипотезу о наличии тенденции во временном ряде проверяют с помощью

a) метода наименьших квадратов;

b) метода серий;

c) метода разностей;

d) метода Голдфельдаванта.

 

 

9. Какая из представленных моделей временного ряда не является моделью тренда?

a) yt*= at+b+ε;

b) yt*= a0+a1t+a2cos(kt)+a3sin(kt)+ε;

c) yt*= abtε;

d) yt*= a0+a1t+a2t2 + ε.

 

 

10. Экзогенные переменные это

a) зависимые переменные;

b) независимые переменные;

c) датированные предыдущими моментами времени;

d) все входящие в модель переменные.

 

Уточнение информации

+7 913 789-74-90
info@zauchka.ru
группа вконтакте