Вариант № 7.
Тестовые задания
Необходимо из предложенных вариантов ответа на вопрос
теста
выбрать единственно верный, по Вашему мнению.
1. Суть метода
наименьших квадратов заключается в:
a)
минимизации суммы квадратов отклонений расчетных значений оценок зависимого показателя Y от
его
наблюдаемых значений;
b)
минимизации суммы
квадратов отклонений расчетных значений оценок
зависимого показателя Y от его среднего
значения;
c)
минимизации суммы квадратов значений зависимого показателя;
d)
минимизации суммы
квадратов коэффициентов регрессии.
2. Зависимость между спросом на некоторый товар и
его
ценой, построенная по данным, собранным по 19 торговым
точкам
компании, оказалась:
Y = 10 - 0,8X + e . Каков может быть интервальный прогноз спроса на
этот товар в
случае, когда цена равна 5?
a) [5;7];
b)
(6;
9); c) (5;7); d)
(0;4).
3. Для
проверки адекватности на
уровне значимости a = 0,01 уравнения
регрессии
y*
= 1,5 + 10 / x , построенного по 25 наблюдениям, необходимо
воспользоваться
квантилем:
a) F0,01 (1;25) ; b) F0,995
(2;24) ;
c) F0,9 (2;23) ;
d) F0,99 (1;23) .
4. Пусть
1
R =
rx1x 2
rx1x 2
1
. По формуле
[-(n -1- (2m + 5) / 6) ln R]
рассчитывается
a) значение критерия c 2
случайной величины;
b) значение критерия c 2
для
проверки гипотезы
о нормальном распределении
для проверки гипотезы
о пуассоновском
распределении случайной величины;
c)
значение критерия
c 2 для
проверки
гипотезы о наличии
d) значение критерия
случайной величины.
c 2 для
проверки гипотезы о равномерном распределении
5. Линейная
зависимость вида
y = a0 + a1 x1 + a2 x2 + ... + am xm +e
называется
a)
совокупностью множества переменных;
b)
трендовой моделью;
c)
множественной линейной моделью;
d)
многоиндексной линейной моделью
6. Какое
из условий Гаусса-Маркова означает отсутствие
автокорреляции
ошибок
для разных наблюдений:
a)
X1,…,Xk – линейно независимые переменные;
b) M(εi) = 0 ;
c)
M(εi;εj ) = 0 при i ≠
k;
d) εi ~ N(0,ζ2)
.
7. Какое
из желаемых свойств оценок неизвестного параметра
распределения означает, что оценка имеет
минимальную дисперсию среди всех возможных статистических оценок неизвестного параметра
распределения из некоторого
класса:
a)
несмещенность; b)
эффективность; c) состоятельность;
d)
линейность.
8. Гипотезу о
наличии тенденции во временном
ряде проверяют с помощью…
a)
метода наименьших квадратов;
b)
метода серий;
c)
метода разностей;
d)
метода Голдфельда-Кванта.
9. Какая из представленных моделей временного ряда не является
моделью
тренда?
a)
yt*= at+b+ε;
b) yt*= a0+a1t+a2cos(kt)+a3sin(kt)+ε;
c)
yt*= abtε;
d) yt*= a0+a1t+a2t2 + ε.
10. Экзогенные переменные – это…
a) зависимые
переменные;
b)
независимые переменные;
c) датированные предыдущими моментами времени;
d)
все
входящие
в модель переменные.
|