СодержаниеОглавление
<br>
<br>Введение 2
<br>1. Теоретическая часть 4
<br>1.1. Множественная модель регрессии 4
<br>1.2 Метод МНК 6
<br>1.3. Проверка существенности факторов и показатели качества регрессии 8
<br>1.4. Проблема гетероскедастичности 10
<br>1.5 Тест Голдфелда-Квандта 15
<br>1.6 Тест Уайта 17
<br>1.7 Устранение гетероскедастичности 17
<br>2. Аналитическая часть 21
<br>2.1 Построение линейной регрессионной модели 21
<br>2.2. Проверка модели на гетероскедастичность с помощью критерия Голдфельда-Квандта 25
<br>2.3. Проверка модели на гетероскедастичность с помощью критерия Уайта 27
<br>Заключение 28
<br>Список литературы 29
<br>Приложение 1. Исходные данные 30
Список литературыВведениеВведение
<br>
<br>
<br>Применение метода эконометрического анализа, который объединяет экономическую теорию со статистическими методами анализа, используется в создании модели народного хозяйства с целью прогнозирования таких важных показателей, как валовой национальный продукт, уровень безработицы, темп инфляции и дефицит федерального бюджета. Эконометрика используется все более широко в управленческой деятельности предприятий и организаций торговли, позволяет сделать достаточно точные перспективные прогнозы о состоянии потребительского рынка, товарных рынков, регулирует динамику цен и т.д.
<br>Особенностью деятельности экономиста является работа в условиях недостатка информации и неполноты исходных данных. Анализ такой информации требует специальных методов, которые составляют один из аспектов эконометрики. Центральной проблемой эконометрики являются построение эконометрической модели и определение возможностей ее использования для описания, анализа и прогнозирования реальных экономических процессов.
<br>Центральное место во всем математико-статистическом инструментарии эконометрики занимает регрессионный анализ, как метод, используемый в эконометрике для получения уравнения, дающего наилучшую оценку истинного соотношения между исследуемыми переменными.
<br>В данной работе делается попытка с помощью модели множественной регресии выяснить, какие факторы оказывают влияние на уровнь среднемесячной номинальной заработной платы.
<br>В квчестве независимых переменных рассматриваются:
<br>• ИПЦ, %( );
<br>• Темп прироста ВВП, в сопоставимых ценах,%( );
<br>• Номинальный ВВП, BYR млрд.руб.( );
<br>• Дефлятор ВВП,%.( ).
<br>
<br>Оценив коэффициенты модели, а также оценив значимость и адекватность модели, можно сделать выод о том, какие из указанных факторов оказывают влияние на уровень среднемесячной номинальной заработной платы.
<br>Целью работы является также решение вопроса о наличии или отсутствии гетероскедастичности с помощью тестов Голдфелда-Квандта и Уайта.
<br> Поквартальные данные для анализа взяты с портала Национального статистического комитета , а также с сайта Издательского центра ИПМ (исследования, прогнозы, мониторинг) за 2003-2009 гг.
<br>.Литература<br>
<br>1. Красс М., Чупрынов Б. Математика для экономистов. С-Пб: Питер - 2005, 457 с.
<br>2. Статистика. Учебник для ВУЗов под редакцией Елисеевой И.И. М.: Проспект – 2006. - 443 с.
<br>3. Эконометрика. Учебник для ВУЗов под редакцией Елисеевой И.И. М.: Финансы и статистика – 2004.- 344 с.
<br>4. Математика для экономистов. Под редакцией Н.Ш. Кремера. М: Высшее образование - 2007. - 645 с.
<br>5. О.А.Баклушина. Краткий курс по эконометрике. М.- 2007. - 126 с.
<br>6. Практикум по эконометрике. Под ред. Елисеевой И.И. М.: Финансы и статистика, 2001.
<br>7. Орлов А.И. Эконометрика. Учебник. М.: Издательство \"Экзамен\", 2002. - 576с.
<br>8. http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/main1.php
<br>9. http://research.by/rus/data/source/
<br>10. http://crow.academy.ru/econometrics/lectures_/lect_11_/demo_11_/sld021.htm
<br>11. http://www.aup.ru/books/m153/
|
