СодержаниеСОДЕРЖАНИЕ
<br>
<br>Условие 3
<br>Исходные данные 4
<br>Проверка информации на однородность. 5
<br>Определение количества групп 8
<br>Показатели центра распределения 11
<br>Показатели вариации 11
<br>Показатели дифференциации 13
<br>Показатели концентрации 14
<br>Показатели формы распределения 15
<br>Проверка соответствия эмпирического распределения активов нормальному 15
<br>Определение доверительного интервала для средней величины активов банков в генеральной совокупности. 17
<br>Анализ зависимости прибыли банков от объема их активов 17
<br>Установление факта наличия связи между прибылью банков и объемом их активов 17
<br>Проверка правила сложения дисперсий и оценка степени влияния факторного признака на величину результативного 18
<br>Оценка степени взаимной согласованности между суммой активов банков и величиной их прибыли с помощью линейного коэффициента корреляции. Проверка его значимости и возможности использования линейной функции в качестве формы уравнения 21
<br>Построение уравнения парной регрессии. Оценка качества построенной модели 21ВведениеУсловие
<br>1. Введите исходные данные в компьютер (номер варианта задания, отраженный в таблицах исходных данных, и порядковый номер фамилии студента в журнале группы совпадают).
<br>2. Осуществите проверку первичной информации по факторному признаку на однородность и нормальность распределения. Исключите резко выделяющиеся единицы из массива первичной информации.
<br>3. Постройте ряд распределения отобранных единиц по факторному признаку. Число групп определите по формуле Стерджесса. По построенному ряду распределения рассчитайте показатели:
<br>• центра распределения (среднюю арифметическую, моду, медиану);
<br>• степени вариации (размах вариации, среднее линейное отклонение, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, коэффициент осцилляции, линейный коэффициент вариации, коэффициент вариации, относительный показатель квартильной вариации);
<br>• дифференциации (коэффициент фондовой дифференциации, коэффициент децильной дифференциации);
<br>• концентрации (кривая Лоренца, коэффициент Джини);
<br>• формы распределения (ассиметрия, эксцесс).
<br> Проверьте соответствие эмпирического распределения нормальному с помощью критериев согласия Пирсона, Романовского, Колмогорова.
<br> Сформулируйте выводы.
<br>4. Полагая, что данные по 48 единицам представляют собой 10%-ю простую случайную выборку, с вероятностью 0,9973 определите доверительный интервал, в котором будет находиться средняя величина факторного признака для генеральной совокупности, используя распределения Гаусса и Стьюдента. Сделайте вывод о репрезентативности выборки.
<br>5. Проанализируйте зависимость результативного признака от факторного. Анализ выполните в следующей последовательности:
<br>• с помощью групповой таблицы и эмпирической линии регрессии установите факт наличия корреляционной связи;
<br>• проверьте правило сложения дисперсий. Сформулируйте вывод о степени влияния факторного признака на величину результативного с помощью эмпирического корреляционного отношения;
<br>• оцените степень взаимной согласованности между факторным и результативным признаками с помощью линейного коэффициента корреляции. Проверьте его значимость и возможность использования линейной функции в качестве формы уравнения;
<br>рассчитайте параметры уравнения парной зависимости, оцените качество модели (точность и адекватность), возможность построения интервального прогноза и его практического использования. Дайте оценку результатов исследования.Литературанет
|
