Экономические, готовая курсовая работа

ZAUCHKA.ru

+7 913 789-74-90

Интернет-магазин/Менеджмент, рынки, планирование, анализ затрат/Финансовый менеджмент/VaR (Value at Risk) – универсальная методология измерения риска

Тема/Вариант	VaR (Value at Risk) – универсальная методология измерения риска
Предмет	Финансовый менеджмент
Тип работы	курсовая работа
Объем работы	25
Дата поступления	12.12.2012

500 ₽

Содержание

Введение………………………………………………………………..…..4rn§ 1. Анализ методологии измерения риска VaR ……………………...….6rn§ 2. Анализ основных методов расчета показателя VaR ……….….….…7rnП. 1. Аналитический метод ..…..…………………………………….….10rnП. 2. Исторический метод ...…………………………………………….15rnП. 3. Метод Монте-Карло ………………………..……….……………..15rn§ 3. Недостатки метода VaR …………………….………………….…….16rn§ 4. Применение методологии VaR………………………………………18rnП. 1. Применение методологии VaR на срочном рынке ММВБ……...18rnП. 2. Применение VaR для управления рыночным риском…………...19rnЗаключение…………………………………………….…………………..22rnЛитература…………………………………………………………………25

Введение

Литература

Уточнение информации

+7 913 789-74-90
info@zauchka.ru
группа вконтакте