СодержаниеСодержание:
Введение 3
Глава 1. Теоретические основы управления кредитными рисками 6
1.1 Механизм экономического сотрудничества банков и промышленного сектора экономики 6
1.2 Банковские риски и методы определения их величины 20
1.3 Критерии оценки степени риска кредитования 25
Глава 2. Анализ моделей оценки инвестиционных рисков при кредитовании предприятий 31
2.1 Модели исследования и оценки банковских рисков 31
2.2 Метод оценки рисков инвестиций в модели NPV 37
2.3 Лизинг как средство снижения банковских рисков и обеспечения возврата кредита 41
2.4 Модели оценки банковских рисков 46
Глава 3. Оценка банковского риска и выбор оптимального для банка варианта рисковых показателей инвестирования бизнес проекта 55
3.1 Расчет базового варианта кредитования 55
3.2 Анализ инвестиционных схем с точки зрения влияния рисков на возврат банковского кредита 55
3.3 Сравнение банковского риска возврата при кредитовании инвестиционного проекта через кредит и лизинг 55
Заключение 55
Список литературы 55ВведениеВведение
В условиях жесткой конкуренции современный коммерческий банк вынужден постоянно бороться за своих клиентов и их ресурсы, предлагать новые банковские продукты и услуги, которые обеспечили бы ему и его кли-ентам необходимую прибыль, при этом, демонстрируя свою надежность, ста-бильность и способность очень быстро реагировать на неожиданные измене-ния рыночной конъюнктуры.
Большие объемы и значительное разнообразие проводимых операций, необходимость их согласования для оптимизации, получаемой конечной прибыли предъявляют жесткие требования к качеству банковских услуг.
Система управления денежными потоками банка, включает в себя оп-ределение перспективных и текущих целей банка, стратегическое и тактиче-ское планирование, организацию сбора и контроля управленческой инфор-мации, на основе которой осуществляется мониторинг текущей деятельности и анализ достигнутых результатов. Финансовый менеджмент направлен на максимизацию стоимости банковской организации при обеспечении ее ста-бильности и ограничении совокупного уровня банковских рисков.
Актуальность работы заключается в том, что управление рисками за-нимает исключительно важное место в банковском менеджменте. Это и по-нятно любое управленческое решение в банковской деятельности является рисковым, трудно предсказуемым и определяемым, т.к. финансовая сфера очень чувствительна не только к различным социально-экономическим фак-торам, но и к политическим. Малейшая нестабильность в обществе весьма болезненно сказывается на состоянии и динамике всех сегментов финансово-го рынка. Главная задача управления банковскими рисками состоит в том, чтобы правильно оценивать возможность риска при проведении той или иной операции и свести его до минимального уровня.
Анализ, оценка и управление разнообразными рисками являются важ-ной составной частью управленческой деятельности кредитных институтов. Острота рисков, тяжесть их последствий определяются как макро-, так и микросредой. Глубокие кризисные явления, вызванные переходом от плано-вой к рыночной системе хозяйствования резко, усилили рисковый характер банковских операций. В самом общем виде риски возникают из-за невоз-можности полностью обеспечить выполнение принятых управленческих ре-шений, которые подвержены влиянию сложной совокупности противоречи-вых факторов. Отклонения текущих предположений оттого, что реально со-вершится в ходе реализации управленческого решения, содержат в себе как шансы на успех, так и риски потерь. Вследствие чего проблема исследования определяется деятельностью коммерческого банка по принятию рисков на себя и сложностью определения соответствующего вознаграждения.
На содержательном уровне риски могут быть определены как возмож-ность получения ожидаемых результатов от того или иного управленческого решения. На современном этапе развития экономики это приводит к потере прибыли или даже убыткам, наносит ущерб имиджу банка, а в экстремаль-ном случае ставит под вопрос само его существование.
Целью исследования является анализ методов управления кредитными рисками банка и обоснование оптимального варианта при инвестировании промышленного сектора экономики.
К задачам исследования относятся:
• исследовать теоретические основы управления кредитными рисками, для чего определить механизм экономического сотрудничества банков и про-мышленного сектора экономики
• проанализировать виды банковских рисков и методы определения их ве-личины, в общем и непосредственно определить риски при кредитовании промышленных предприятий
• исследовать принципы построении математических моделей оценки инве-стиционных рисков при кредитовании предприятий
• рассмотреть метод оценки рисков инвестиций в модели NPV
• построить модели оценки банковских рисков для кредитоной и лизинго-вой схем;
• провести оценку банковских рисков при кредитовании инвестиционного проекта ООО «Беломорское ЛБК».
Предмет исследования – банковские риски.
Объект исследования – инвестиционный проект на фазе обоснования процесса кредитования.
Аннотация
Работа посвящена исследованию работы коммерческого банка с произ-водственными инвестиционными проектами и обоснованию выбора опти-мального варианта финансирования промышленного объекта на примере ООО «Беломорское ЛБК» по различным схемам инвестирования средств.ЛитератураСписок литературы
1. Инструкция Центральный банк «О порядке регулирования деятельности банков» от 01.10.1997 №1 (ред. от 20.03.2002)
2. Андреев А.Ф., Дунаев В.Ф., Зубарева В.Д. Основы проектного анализа в нефтяной и газовой промышленности. – М.: Изд-во НУМЦ Минприроды России, 2002
3. Антонов А.Г., Пессель М.А. Денежное обращение, кредит, банки – М.: Финстатинформ, 2003
4. Арсланова З., Лившиц В. Принципы оценки инвестиционных проектов в разных системах хозяйствования // Инвестиции в России, 2001, №1-2.
5. Банки и банковское дело // Под ред. И. Т. Балабанова – СПб: Издательство «Питер», 2000
6. Банковское дело / Под ред. О.М. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2003
7. Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций. — М.: ИНФРА-М (Интерэксперт), 1999
8. Бизнес-план инвестиционного проекта: отечественный и зарубежный опыт. Современная практика и документация: Учеб. пособие // Под ред. В.М. Попова, — М.: Финансы и статистика, 2003
9. Большаков А.А. Основы управления финансами – М., ИД ФБК-ПРЕСС, 2000
10. Волоков И.М., Грачева М.В. Проектный анализ – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998
11. Грузинов В.Е. Экономика предприятия и предпринимательства – М. Софит, 2001
12. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов/ Е.Ф. Жуков, Л.М. Максимова, А.В. Печникова и др.; Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999
13. Дунаев В.Ф. Капитальные вложения и начальные инвестиции // Экономика и математические методы. – 2002. №6, вып. 6.
14. Егорова Н.Е., Смулов А.М. Предприятия и банки: взаимодействие, экономический анализ, моделирование – М.: Дело, 2002
15. Идрисов А.Б. Анализ чувствительности инвестиционных проектов // Инвестиции в России,1994, №3
16. Идрисов А.Б. Планирование и анализ эффективности инвестиций– М.: СПАРК, 2000
17. Идрисов А.Б., Картышев С.В., Постников А.В. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций, – М.: Информ.-изд. дом "Филинь", 2001
18. Киселев В.В. Управление финансовым капиталом: теория и практика – М., Экономика, 2003
19. Киселева И.А. Коммерческие банки: модели и информационные технологии в процедурах принятия решений – М.: Едиториал УРСС, 2002
20. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции, методы – М.: ЮНИТИ, Финансы, 2003
21. Конович Е. Финансовая математика: Теория и практика финансовых расчетов – М.: Финансы и статистика, 2001
22. Липсиц И.В., Коссов В.В. Инвестиционный проекта: методы подготовки и анализа – М.: БЕК, 1998
23. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов – М.: Теринвест, 2001
24. Организация и планирование производственного предприятия – СПб.: изд. С.-Петербургского университета экономики и финансов, 2001
25. Основы предпринимательского дела / под ред. Осипова Ю., Смирновой Е. – М., БЕК, 2002
26. Питер С. Роуз Банковский менеджмент – М., Финансы и статистика, Норма, 1999
27. Поморин М.А. Планирование: как основа управления деятельностью банка – М.: Финансы и статистика, 2002
28. Родионова В.М. Федотова М.А. Финансовая устойчивость предприятия – М.: Перспектива, 2003
29. Смирнов А.Л. Организация финансирования инвестиционных проектов – М.: АО «Консалтбанкир», 2001
30. Смулов А.М. О стратегиях банков в кредитно-инвестиционном секторе финансового рынка // Экономика и технология: межвуз. сб. науч. тр. Вып. 10 – М.: Маркетинг, 2000
31. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент в условиях инфляции – М.: Перспектива, 2000
32. Управление организацией // под ред. Поршнева К.Н., Румянцевой Е.Н. – М.: ИНФРА-М, 1999
33. Уткин Э.А., Морозова Г.И., Морозова Н.И. – Нововведения в банковском бизнесе России – М., Финансы и статистика, 2001
34. Холт Р.Н. Планирование инвестиций – М.: Дело ЛТД., 2004
35. Чернях В.З. Оценка бизнеса – М.: Финансы и статистика, 1999
36. Чертыкин В.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов – М.: Дело (Business Речь), 2001
37. Шапиро В.Д. Управление проектами – СПб.: ДваТрИ, 2002
38. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа – М.: ИНФРА-М, 1999
39. Экономика и статистика фирм / под ред. Ильенковой С. – М. Финансы и статистика, 1999
40. Экономика предприятия / под ред. Горфинкеля В., Куприятинова Е. – М.: Юристъ, 2003
41. Экономика предприятия / под ред. Сафонова Н.А. – М.: Юристъ, 2002
|
|
