СодержаниеВведение 3
ГЛАВА 1: Значение актуарных расчетов для страхования 5
1.1. Экономическая сущность и роль страхования в современных рыночных отношениях 5
1.2. Понятие актуарных расчётов и их значение для страхования 9
1.3 Анализ методик актуарных расчётов 14
1.4 Проблемы проведения актуарных расчётов в страховании российских компаний 27
ГЛАВА 2: Анализ существующей системы расчётов при страховании, на примере страховой компании “РОСНО” 31
2.1. Общая характеристика страховой компании РОСНО 31
2.2. Принципы построения актуарных расчетов в компании “РОСНО” 45
2.2.1. Теоретические основы расчета тарифных ставок в компании “РОСНО” 47
2.2.2. Практический подход к расчету тарифных ставок в компании “РОСНО” 51
2.3. Актуарные расчеты при страховании жизни и несчастных случаев в ОАО “РОСНО” 54
2.4. Актуарные расчёты при страховании имущества 62
ГЛАВА 3: Пути улучшения эффективности актуарных расчетов в страховой компании “РОСНО” 67
3.1. Направления улучшения эффективности актуарных расчетов в ОАО “РОСНО” 67
3.2. Статистический подход к увеличению эффективности 68
3.3. Мероприятия по совершенствованию, проведенные в 2002 году в ОАО «РОСНО» и дальнейшие перспективы. 71
3.4. Разработка методики по снижению коэффициента убыточности по автострахованию 71
3.5. Предложения по совершенствованию социального страхования в ОАО “РОСНО” 76
3.6. Предложение по совершенствованию автоматизации при актуарных расчетах в ОАО “РОСНО” 77
Заключение 84
Список литературы 85ВведениеВведение
Определение расходов, необходимых на страхование любого объекта, занимает ведущее место в деятельности страховщика. В основе таких расходов лежит страховой тариф, или тарифная ставка.
Систему математических и статистических методов, с помощью которых производится исчисление страховых тарифов, называют актуарными расчётами.
Вот почему рассмотрение системы формирования страховых тарифов, то есть определение методов, с помощью которых они вычисляются чрезвычайно важно для работы любой страховой организации.
Объектом исследования в данной дипломной работе стало одна из крупнейших страховых компаний России- ОАО “РОСНО”
Основной целью создания и деятельности ОАО РОСНО является развитие страхования для обеспечения защиты имущественных интересов юридических лиц, предприятий и организаций различных форм собственности, и граждан РФ, иностранных юридических лиц и граждан, на договорной основе, как на территории РФ, так и за границей, в различных сферах их деятельности, посредством аккумулирования страховых платежей и выплат сумм по страховым обязательствам, а также получение прибыли, на основе добровольного соглашения юридических и физических лиц, объединяющих свои средства путем выпуска акций.
Для достижения этой цели ОАО РОСНО осуществляет следующие виды деятельности:
? Все виды личного и имущественного страхования;
? Проведение всех видов перестрахования и сострахования;
? Развитие различных видов деятельности, предотвращающих наступление страховых случаев и их последствий;
? Инвестиционная деятельность в интересах развития системы страхования, расширения технических, а также региональных возможностей деятельности ОАО РОСНО, создания новых направлений деятельности для осуществления его уставных функций, повышения эффективности и стабильности договорных отношений ОАО РОСНО, экономических, производственных и коммерческих связей с партнерами, а также в целях развития инфраструктуры.
? Организация и проведение благотворительных акций в отношении социально незащищенных групп населения.
? Общество вправе, помимо изложенного, осуществлять и иную необходимую деятельность, соответствующую его целям и не запрещенную действующим законодательством.
Цель дипломной работы- как закрепить теоретические знания, полученные в ходе обучения, так и овдалеть практическими навыками страхового анализа. Основной целью данной работы является разработка путей снижения коэффициента убыточности по добровольному страхованию автотранспорта.
Задачи дипломной работы- во-первых, рассмотрение теоретических аспектов понятия “актуарные расчеты”, определение значения данного понятия для как для страхования в целом, так и для рассматриваемого предприятия ОАО “РОСНО” в частности.
Во-вторых, задачей работы считаю анализ текущего положения дел в ОАО “Росно” в отношении проведения актуарных расчетов.
Наконец, в третьих, задачей работы станет разработка путей улучшения проведения актуарных расчетов в ОАО “РОСНО”, в том числе большое внимание будет уделено путям снижения коэффициента убыточности по добровольному страхованию автотранспорта.ЛитератураСписок литературы
1. Баскаков В.Н. Оценивание функции дожития по статистическим данным страховых компаний. – Страховое дело, 2, 1997
2. Баскаков В.Н. Аддитивная оценка функции дожития и ее применение в актуарной математике. – Вестник МГТУ (Естественные науки), 1, 1999
3. Баскаков В.Н. и Карташов Г.Д. Введение в актуарную математику. – М.: МГТУ, 1998
4. Баскаков В.Н., Карташов Г.Д., Соломатина Л.Е. и Зорина И.Г. Актуарная математика (элементы финансовой математики). – М.: МГТУ, 2000
5. Баскаков В.Н. и Шуплякова А.Ю. Объединение страховой статистики – объективная потребность рынка. – Финансы, 3, 2000
6. Баскаков В.Н. и Мельников А.В. Актуарные проблемы системы социального страхования. – Пенсия, 8, 1999
7. Баскаков В.Н. и др. Страхование от несчастных случаев на производстве: актуарные основы. – М.: Академия, 2001
8. Башарин Г.П. и Плаксина Н.Н. Применение теории конкурирующих рисков при анализе смертности. – Страховое дело, 1, 1995
9. Башарин, Г.П. Начала финансовой математики. – М.: Инфра-М, 1998
10. Богоявленский С.Б. Страхование рент: теория и практика. – Канд. дис., Спб: Санкт-Петербургский Университет экономики и финансов, 1999
11. Гербер, Х. Математика страхования жизни. – М.: «Мир», 1994
12. Госкомстат РФ Предположительная численность населения Российской Федерации до 2016 годаю – Статистический бюллетень, М, 2003
13. Завриев, С.В. и Калихман, А.И. Страхование жизни в высокорисковой экономической среде. – М.: РОСНО, 1999
14. Завриев, С.К. О государственной поддержке долгосрочного страхования жизни. – Финансы, 6, 1999
15. Кутуков, В.Б. Основы финансовой и страховой математики. – М.: Дело, 1998.
16. Малиновский В.К. Некоторые вопросы исследования платежеспособности страховых компаний. – Страховое дело, 6, 1995
17. Малиновский В.К. Страховые тарифы и резервы: стохастические модели и методы вычислений. – Докт. дисс., М.: МИ РАН, 2000
18. Малых, Д. и др. К вопросу об оценке обязательств страховщиков по договорам долгосрочного страхования жизни. – Страховое дело, 6, 1998
19. Мельников А.В. Риск-менеджмент. – М.:ТВП, 2001
20. Плаксина Н.Н. Математические модели дожития и заболеваемости на основе теории конкурирующих рисков. – Канд.дисс., М.: РУДН, 1999
21. Помазкин, Д.В. Модель страхового аннуитета на базе ренты с недетерминированной нормой доходности. М, 2001
22. Ротарь, В.И. и Шоломицкий, А.Г. Об оценивании риска в страховой деятельности. – Экономика и математические методы, 1, 1996
23. Рябикин, В.И. Актуарные расчеты. – М.: Финстатинформ, 1996.
24. Салин В.Н. и др. Математико-экономическая методология анализа рисковых методов страхования. – М.: Финансовая академия, 1997
25. Соловьев В.И. Стохастические методы в экономике и финансах. – М.: Гос. Университет управления, 2000
26. Сурков С.Н., Шоргин С.Я. и Шухов А.Г. Анализ методики Росстрахнадзора расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования. – Финансы, 9, 1994
27. Сухинин В.Ю. Построение и применение в различных областях страхования вероятностных моделей для марковских систем. – Канд. дисс., М.: РУДН, 2000
28. Тихомиров С.Н. Страхование жизни в условиях территориальной дифференциации населения. – Канд.дисс., М.: РЭА им. Плеханова, 1999
29. Фалин, Г.И. и Фалин, А.И. Введение в актуарную математику. – М.: АФЦ МГУ, 1994
30. Ширяев А.Н. Актуарное дело. – Обозрение прикладной и промышленной математики, 1, 5, 1994
31. Шоломицкий, А.Г. и Рассказов, В.А. Моделирование процессов страховых выплат по договорам ДМС. – Обозрение прикладной и промышленной математики, 5, 2, 1998
32. Шоргин, С.Я. Определение страховых тарифов: стохастические модели и методы оценки. – Докт. дисс., М.: ИПИ РАН, 1996
33. Шоргин, С.Я. Верхние оценки страховых тарифов в условиях вариации страховых сумм. – Обозрение прикладной и промышленной математики, 5, 1, 1998
|
|
