СодержаниеСодержание
Введение 3
1. Общая характеристика экономико-статистических методов анализа уровня рисков. 4
2. Группа собственно статистических методов 5
2.1. Методы математико-статистического анализа 6
2.2. Экспертный метод 9
3. Качественные методы 11
4. Количественные методы 14
4.1. Корреляционно-регрессионный анализ 14
4.2. Дисперсионный анализ 20
4.3. Методы многофакторного анализа 22
4.4. Кластерный анализ 26
4.5. Дискриминантный анализ 28
Заключение 30
Список литературы: 31ВведениеВведение
Риск — это ситуативная характеристика деятельности любого юридическо¬го лица, в том числе и субъекта финансового сектора, состоящая из неопределенности ее исхода и возможных неблагоприятных последствий в случае неуспеха. Риск выражается вероятностью получения таких нежелательных результатов, как потери прибы¬ли и возникновения убытков вследствие каких-либо нежелатель¬ных изменений внешних и внутренних факторов (например, не¬платежей по выданным кредитам, сокращения ресурсной базы, осуществления выплат по забалансовым операциям), оказываю¬щих значимое влияние на результаты деятельности конкретных субъектов финансового сектора. Наличие рисковых ситуаций, их контроль и оптимизация являются одними из столпов анализа эффективности деятельности этих субъектов.
Статистический способ состоит в том, что изучается статистика потерь, имевших место в аналогичных видах предпринимательской деятельности, устанавливается частота появления определенных уровней потерь.
Если статистический массив достаточно представителен, то частоту возникновения данного уровня потерь можно в первом приближении приравнять к вероятности их возникновения и на этой основе построить кривую вероятностей потерь, которая и есть искомая кривая риска.
Отмечу одно важное обстоятельство. Определяя частоту возникновения некоторого уровня потерь путем деления числа соответствующих случаев на их общее число, следует включать в общее число случаев и те предпринимательские сделки, в которых потерь не было, а был выигрыш, т.е. превышение расчетной прибыли. Иначе показатели вероятностей потерь и угрозы риска окажутся завышенными.
1. Общая характеристика экономико-статистических методов анализа уровня рисков.
Анализ уровня всех видов рисков представляет собой процесс определения размера конкретного риска и набора факторов, ока¬зывающих влияние на его динамику. В случае, когда аналитик имеет возможность проанализировать все возможные факторы, оказывающие влияние на уровень конкретного риска или уро¬вень риска для всей совокупности определенного вида финансо¬вых учреждений, мы говорим, что он имеет возможность иссле¬довать все элементы генеральной совокупности. Со своей стороны, генеральная совокупность может быть конечной и бес¬конечной. Анализируя уровень риска различных институциональ¬ных единиц финансового сектора в статике и динамике, исследо¬ватель сталкивается с конечной генеральной совокупностью.
Но довольно часто на практике при анализе вероятности воз¬никновения определенного риска, в определенное время и при выполнении определенных условий, а также осуществлении кон¬кретных операций, трудно проследить и проанализировать все возможные и реально существующие факторы, оказывающие влияние на его уровень. В этом случае проводится анализ выбо¬рочной совокупности факторов. При этом первоочередная зада¬ча исследования сводится к объективному суждению о поведе¬нии генеральной совокупности по результатам анализа выборки.
Достоверность полученных результатов во многом зависит от представительности выборки, т.е. полноты и адекватности пред¬ставления специфики самой генеральной совокупности. При оценке представительности выборки анализируется способ ее получения и степень распределения анализируемых показателей по сравнению с их же распределением в генеральной совокуп¬ности. Примером этому служит анализ вероятности возникнове¬ния определенного вида риска для групп (кластеров) учреждений финансового сектора, классифицированных по какому-то конк¬ретному и значимому признаку.
Кроме этого, в процессе анализа вида и уровня конкретного риска в финансовом секторе экономики исследователь сталки¬вается с объективно существующими связями между субъекта¬ми и спецификой их деятельности. Иными словами, для осуществления анализа необходимо выявлять причинно-следственные зависимости и отношения между явлениями.
Причинно-следственные отношения между анализируемыми связями обусловлены тем, что при изменении одного фактора, оказывающего влияние на результативный признак (уровень конкретного риска), — причины, происходит изменение другого фактора — следствия.
Основные экономико-статистические методы, с помощью которых можно проводить анализ, классифицируются в конкрет¬ные группы в зависимости от вида риска, места и времени его возникновения и целей самого статистического анализа. Рас¬смотрим их подробнее.
2. Группа собственно статистических методов
К этой группе относятся конкретные методы, которые исхо¬дят из математического понимания понятия «риск», и в процес¬се использования которых допускается, что любой риск имеет математико-статистически выраженную вероятность возникно¬вения. Анализ проводится на базе статистической информации с активно выраженной динамикой, при этом существует возмож¬ность получения результатов с достаточно высокой точностью.
Вероятность Р(А) означает возможность получения опреде¬ленного результата, — например наступления неблагоприятно¬го события. Р(А) рассчитывается как число неблагоприятных эле¬ментарных исходов (m), отнесенное к числу всех равновозможных элементарных исходов (n). Вероятность наступленияЛитератураСписок литературы:
1) Севрук В. Т.Риски финансового сектора Российской Федерации. - М.: Юнити, 2003. – 356 с.
2) Т.В.Никитина Банковский менеджмент: Учеб.пособие/ СПб. :Питер, 2002 - 159 c.
3) Цветкова Е. В. Риски в экономической деятельности: Учеб. пособие/, И. О. Арлюкова;С.-Петерб. ин-т внешнеэкон. связей, экономики и права, О-во "Знание" Санкт-Петербурга и Ленингр. обл СПб. :СПбИВЭСЭП, 2002 - 63 c.
4) Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски: Оценка, упр., портфель инвестиций. -2-е изд. М. :Дашков и К, 2003 543с.
5) Глущенко В.В. Управление рисками. Страхование. — Железнодорожный: Крылья, 1999. – 256 с.
6) Рискология. Управление рисками: Учеб. пособие/В.П. Буянов, К.А. Кирсанов, Л.М. Михайлов;Моск. акад. экономики и права . -2-е изд., испр. и доп. М. :Экзамен, 2003 -382 c.
7) Севрук В.Т. Банковские риски. — М.: ЛТД Дело, 1999.- 280 с.
|
|
