СодержаниеСодержание
1. Начальная обработка временного ряда 3
2. Сглаживание временных рядов методом скользящих средних 3
3. Проверка гипотезы о случайности временного ряда (о наличии тренда) 5
4. Модели краткосрочного прогноза 6
5. Определение степени полиномиального тренда методом переменных разностей 7
6. Краткосрочный и долгосрочный прогнозы значений временного ряда и оценка относительной погрешности прогнозов 8
Список литературы 10Введение1. Начальная обработка временного ряда
Временной ряд представляет собой стоимость реализованной продукции ООО «Северянка» за период с 1986г. по 2003г. в млн.руб.: 26, 31, 32, 36, 39, 33, 43, 58, 67, 85, 81, 79, 89, 87, 103, 127, 111, 126. Контрольные значения стоимости реализованной продукции за следующие три года: 131, 120, 112.
Строим график временного ряда.
Вычислим среднее значение:
,
дисперсию
,
среднее квадратическое отклонение .
2. Сглаживание временных рядов методом скользящих средних
Проведем линейное сглаживание временного ряда по m=5 точкам по следующим формулам.
Новое третье значение вычисляется по пяти первым заданным, четвертое значение – по пяти заданным, начиная со второго, и т.д., т.е.:
,
где - заданное и новое сглаженное значение временного ряда (t=3,…,N-3).
Для вычисления сглаженных первых и последних (m-1)/2 значений ряда (при m=5 вычисляют два первых и два последних члена сглаженного ряда) использем формулы при p=1:ЛитератураСписок литературы
1. Айвазян С.А. Основы эконометрики. Т.2. — М.: «Юнити», 2001.
2. Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов. — М.: «Мир», 1976.
3. Доугерти К. Введение в эконометрику. – М.: Финансы и статистика, 2001.
4. Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. – М.: Статистика, 1975.
5. Эконометрика: Учебник под ред. И.И.Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002.
|
