УЗНАЙ ЦЕНУ

(pdf, doc, docx, rtf, zip, rar, bmp, jpeg) не более 4-х файлов (макс. размер 15 Мб)


↑ вверх
Тема/ВариантДля Вашей компании существуют 4 возможных направления инвестирования капитала в размере 200 тыс. условных единиц сроком на 1 год 6733
ПредметЭкономические предметы
Тип работыконтрольная работа
Объем работы17
Дата поступления12.12.2012
690 ₽

Содержание

Задача 1. Х=1 3 Задача 2. X=2 8 Задача 3. X=2 11 Задача 4. X=2 12 Задача 5. X=2 16 Список литературы 18

Введение

Задача 1. Х=1 Для Вашей компании существуют 4 возможных направления инвестирования капитала в размере 200 тыс. условных единиц сроком на 1 год: 1. Облигации государственного займа, по которым гарантировано 7% дохода через год. 2. Облигации газовой компании с фиксированным доходом и сроком займа на 10 лет. Однако, Ваша компания продает облигации в конце 1-го года, т.е. процент будет известен в конце года (см. таблицу). 3. Проект А, предполагающий выплаты в конце года, которые будут зависеть от состояния экономики. 4. Проект В, аналогичный проекту А, но с другим распределением выплат. Требуется оценить ожидаемый доход и риск для всех четырех вариантов и выбрать один из них. Информация о предполагаемых доходах содержится в таблице. Таблица 1. Норма дохода, % Вариант инвестирования капитала Состояние экономики и его вероятность Спад Застой Неб. рост Подъем Бурн. рост 0,1 0,3 0,4 0,15 0,05 Облигации государственного займа 7 7 7 7 7 Облигации газовой компании 11 12,5 10,5 9,5 9 Проект А -2 -1,5 11,5 13,5 18,5 Проект В 1 1 10,5 12,5 19 При выборе решения в качестве критериев риска используется показатель: R = Hij • p где р - вероятность нас Задача 2. X=2 Эксперты компании "ХМК" определили следующие показатели прибыли (тыс руб) в зависимости от вида стратегии и ситуации на рынке. Стратегия компании Ситуация 1 Ситуация 2 Ситуация 3 Выпуск холодильников 57 61 65 Выпуск морозильников 95 22 53 Выпуск кондиционеров 73 55 77 1. Стратегия при благоприятной конъюнктуре. Если известно, что конъюнктура благоприятна - значит, можно сделать оптимистический прогноз. Воспользуемся критерием Гурвица. Стратегия компании Ситуация 1 Ситуация 2 Ситуация 3 Среднее Макс Мин Выпуск холодильников 57 61 65 61 65 57 Выпуск морозильников 95 22 53 56,66667 95 22 Выпуск кондиционеров 73 55 77 68,33333 77 55 K= 0 0,5 1 Стратегия компании Ситуация 1 Ситуация 2 Ситуация 3 Выпуск холодильников 65 61 57 Выпуск морозильников 95 58,5 22 Выпуск кондиционеров 77 66 55 Задача 3. X=2 Выпускник школы выбирает работу. Работа сторожем гарантирует ему ежемесячный заработок 2 тыс. руб. и много свободного времени. Работа контролером в общественном транспорте обеспечивает ему заработок в зависимости от количества оштрафованных: с вероятностью 0,4 заработок составит 1,8 тыс. руб. и с вероятностью 0,6 - 3 тыс. руб. Полезность в зависимости от дохода для выпускника представлена в таблице. Доход, тыс. руб. 1,5 1,8 2 2,5 2,6 2,8 3,2 Полезность, у.е. 2 3 5 12 14 19 27 Задача 4. X=2 В первых графах таблицы приведены статистические данные о финансовых инструментах А, Б и В. Проанализировать риск этих инструментов (оценить стандартное отклонение и коэффициент вариации), а также возможных портфелей, если предприниматель может выбрать одну из двух стратегий: а) выбрать один из финансовых инструментов; б) составить портфель, в котором 50% будет составлять один из активов и 50% - другой. Годовые % возможных инвестиций

Литература

Романов В.С. Понятие рисков и их классификация как основной элемент теории рисков // Инвестиции в России. - 2000г. - № 12, с. 41-43 2. Романов В.С., Бутуханов А. В. Рискообразующие факторы: характеристика и влияние на риски // Управление риском. - 2001 г. № 3, с.10-12. 3. Романов В. С. Риск-менеджмент как условие развития предприятия. Теория и практика реструктуризации предприятий: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. Пенза, 2001 г. - с.144-146. 4. Романов В. С. Управление рисками: этапы и методы // Факты и проблемы практики менеджмента: Материалы научно-практической конференции 30 октября 2001 г. - Киров: Изд-во Вятского ГЛУ, 2001 г. - с. 71-77. 5. Станиславчик Е. Н. Риск-менеджмент на предприятии. Теория и практика. М.: "Ось-89", 2002. - 80 с..
Уточнение информации

+7 913 789-74-90
info@zauchka.ru
группа вконтакте