Содержание1. Задание 1 3
1.1. Достаточность капитала как фактор управления активами банка 3
1.2. Основные походы к управлению текущей ликвидностью банка 8
2. Задание 2 16
3. Задание 3 19
Список литературы 22Введение1. Задание 1
1.1. Достаточность капитала как фактор управления активами банка
Мерой достаточности капитала служит показатель соотношения банковского капитала и портфеля активов (Capital-to-assets ratio) . На протяжении нескольких лет в мировой банковской практике этот показатель претерпевал различные изменения. В 80-х годах вопрос о методологии оценки банковского капитала стал предметом дискуссий в международных финансовых организациях. Цель заключалась в выработке общих критериев достаточности капитала, применяемых для разных субъектов банковского сообщества независимо от их страновой принадлежности. В 1988 году Базельский комитет по регулированию и методам надзора за банками принял общие принципы расчета показателя капитал/активы. Главным обобщенным показателем достаточности капитала является коэффициент рисковых активов (Capital-to-risk ratio) , который определяется следующим образом: коэффициент. капитал банка (собственные средства) рисковых = активов Сумма активов и внебалансовых счетов взвешенная по степени риска "Веса" в знаменателе формулы зависят от категории активов, дифференцированных по степени риска, и изменяются в пределах от 0 до 100% Российская практика кредитной системы ориентируется на международные стандарты формирования капитала, но коммерческие банки лишены права выбора методики достаточности капитала. Инструкцией ЦБ №1 "О порядке регулирования деятельности кредитных организаций" от 1 октября 1997 г. установлены минимальный размер и нормативы достаточности капитала банка: Минимальный размер уставного капитала для вновь создаваемого банка на 1 января 1998 г. установлен в сумме, эквивалентной - 4.0 млн. ЭКЮ; - на 1 июля 1998 г. - 5.0 млн. ЭКЮ.[6, c.18]
2. Задание 2
Менеджеру по управлению ликвидными средствами банка "Витязь" необходимо определить потребность банка в ликвидных средствах на сентябрь. В этот период обычно значительно возрастает спрос на коммерческие и потребительские кредиты. Проанализировав депозитные счета (обязательства), банк классифицировал их следующим образом:
Группы депозитов Сумма, млн.руб
Обязательства по "горячим деньгам" 1011
Обязательства по "ненадежным средствам" 925
Обязательства по "стабильным средствам" 1774
Итого 3710
Руководством банка решено держать 85% резервов в ликвидных средствах по "горячим деньгам", 20%- по "ненадежным средствам" и 10% резервов по "стабильным средствам". Обязательные резервные требования по депозитам составляют 3%. Непогашенные кредиты банка - 1400 млн.руб., две недели назад они составляли 1590 млн.руб. Среднегодовой темп роста по кредитам за последние два года находился на уровне 7%.Литература6. Ковалев, В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика / В.В. Ковалев. - М.: Проспект, 2006- 396 с.
7. Ларионова, И.В. Управление активами и пассивами в коммерческом банке / И.В. Ларионова. - М.: Консалтбанкир, 2003- 315 с.
8. Максютов, А.А. Банковский менеджмент: учеб.-практ. пособие / А.А. Максютов. -М.: Альфа-Пресс, 2005- 450 с.
9. Масленчекков, Ю.С. Финансовый менеджмент банка / Ю.С. Масленченков. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003- 415 с.
10. Никонова, И.А. Стратегия и стоимость коммерческого банка / И.А. Никонова, Р.Н. Шамгунов. - М.: Альпкна Бизнес Букс, 2004- 365 с.
11. Селезнева, Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. - М.: ЮНИТИ, 2005- 420 с.
12. Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент) : учеб. для вузов / под ред. О.И. Лаврушияа. - М.: Юристь, 2005- 430 с.
|
