СодержаниеВВЕДЕНИЕ 3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РИСКА КАК КАТЕГОРИИ
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 9
1.1. Возникновение и эволюция банков и рисков 9
1.2. Концептуальные аспекты функционирования банковской
системы и рисков 24
1.3. Характеристика категории "риск" на основе системного
подхода 40
2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
И МЕТОДИК ОЦЕНКИ БАНКОВСКИХ РИСКОВ 59
2.1. Изменение текущего состояния банковской системы России
и основных рисков в банковской деятельности 59
2.2. Сравнение оценок методик банковских рисков 82
3. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ . 111
3.1. Методика оценки банковских рисков на основе факторной
модели измерения совокупного риска 111
3.2. Направления совершенствования механизма управления
рисками 129
ЗАКЛЮЧЕНИЕ . 145
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 148
ПРИЛОЖЕНИЯ 165ВведениеЦель диссертационной работы. Основной целью является разработка теории и методологии вопроса оценки и управления банковскими рисками и обоснование необходимости её применения на практике.
Задачи исследования. Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
- уточнить экономическую сущность рисков, определить причины
возникновения и сферы влияния в процессе исторического развития и
формирования банковской системы;
- проанализировать отечественные и зарубежные принципы и
предложить авторские признаки классификации банковских рисков;
- исследовать теоретические и методологические аспекты системы
рисков в кредитных организациях;
- сопоставить анализ отечественных и зарубежных методик оценки
рисков, выявить положительные и отрицательные стороны на основе изу
чения современного состояния рисков в Российской банковской системе;
- разработать методику оценки рисков на макро- и микроуровне,
обосновать концепцию повышения эффективности управления рисками.
Предметом исследования выступает совокупность экономических отношений, формирующихся между объектами и субъектами рынка банковских услуг по поводу управления рисками.
Объектом исследования является деятельность кредитных организаций при проведении банковских операций, находящихся в условиях рисковых ситуаций.
Теоретической и методологической основой исследования послужили работы отечественных и зарубежных ученых - специалистов, посвященные рассматриваемой теме. В процессе диссертационного исследования автор руководствовался законодательными и нормативными актами
5
Российской Федерации по вопросам организации, функционирования отечественной банковской системы и оценки рисков, постановлениями и инструкциями Центрального Банка Российской Федерации (Банка России), а также различными методическими и справочными материалами, данными специализированных и периодических изданий.Литература1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1, 2. - М.:
Экзамен, 2001.-302 с.
2. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации.
Ч. 1 ./Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. - М., 2002. - 875 с.
3. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от
02.12.1990 г. № 395 - 1 (в ред. Федерального закона от 21.03.2002 № 31 -
ФЗ).
4. Федеральный закон "О несостоятельности банкротстве
кредитных организаций" (в редакции федеральных законов от 26.10.2002
№127-ФЗ).
5. Федеральный закон "О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)" от 10.06.2002 г. № 86 - ФЗ (в ред.
Федерального закона от 10.01.2003 № 5 - ФЗ).
6. Положение Банка России "О порядке представления кредитными
организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных
Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
от 20.12.2002 №207-П.
7. Положение Банка России "О порядке расчета кредитными
организациями размера рыночных рисков" от 24.09.1999 г. № 89 - П (в
ред. Указаний от 18.04.2002 № 1141 - У).
8. Положение ЦБ РФ "О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери" от 12.04.2001 № 137 - П (в
ред. Указаний от 18.04.2002 № 1141 - У).
9. Положение ЦБ РФ "Об организации внутреннего контроля в
банках" от 28.08.97 № 509 (в ред. Указаний от 01.02.1999 № 493 - У).
10. Инструкция ЦБ РФ "О порядке регулирования деятельности банков" от 01.10.97 № 1 (в ред. Указаний от 06.05.2002 № 1147 - У).
149
11. Инструкция ЦБ РФ "О порядке формирования и использования
резерва на возможные потери по судам" от 30.06.1997 № 62а (в ред.
Указаний от 01.03.01 № 928 - У).
12. Указание Банка России "О порядке осуществления внутреннего
контроля за соответствием деятельности на финансовых рынках
законодательству о финансовых рынках в кредитных организациях" от
07.07.1999№603-У.
13. Указание Банка России от 21.06.2002 г. "О внесении изменений в
Инструкцию Банка России от 12.07.1999 г. № 84 - И "О порядке
осуществления мероприятий по предупреждению несостоятельности
(банкротства) кредитных организаций".
14. Несостоятельность (банкротство) юридического
лица//Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Ч. 1. - М., 2002. - Гл. 4,
ст. 65.-С. 183-184.
15. Абчук В.А. Методы исследования операций. - М.: Союз, 1999. -
318с.
16. Александров В. Банки посчитали свои деньги: Об итогах работы
банков Свердловской области в первом квартале 2002 г.//Экономика и
жизнь. - 2002. - № 16. - С. 30.
17. Александрова Н.Ю. Через прозрачность - к доверикУ/Банковское
дело.-2003.-№ 1.-С. 19.
18. Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни. - М.:
Мысль, 1998.-188 с.
19. Антипова О.Н. Регулирование рыночных рисков//Банковское
дело. - 1998. - № 3. - С. 30-33.
20. Антонов Н.Г. Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки
- М: Финстатинформ, 1995. 270 с.
21. Аудит банков: Учеб. пособие/Под ред. Г.Н. Белоглазовой, л.П.
Кроливецкой, Е.А. Лебедева. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 352 с.
150
22. Афанасьева О.Н. Краткосрочное кредитование предприятий:
проблемы и возможные пути решения//Банковское дело. - 2002. - № 9. -
С. 25-28.
23. Балабанов И.Т. Банки и банковское дело. СПб.: Питер, 2001. -
253 с.
24. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. - М.: Финансы и статистика,
2001.-188 с.
25. Балабанов И.Т., Гончарук О.В., Савинская Н.А. Деньги и
финансирование, инструменты. - СПб.: Питер, 2002. - 302 с.
26. Банки Свердловской области //Банк. - 2002. - № 1. - С. 5 - 12.
27. Банковская система России. Настольная книга банкира. Книга 1.
М: ТОО Инжениринго-консалтинговая, 1998. - 325 с.
28. Банковский портфель - З./Отв. ред. Ю.И. Коробов, Ю.Б. Рубин,
В.И. Солдаткин. - М: СОМИНТЕК, 1995. - 750 с.
29. Банковское дело/Под ред. Ю.А. Бабичевой. М.: Экономика, 1993.
- 298 с.
30. Банковское дело: Учеб. пособ./Под ред. Г.Н. Белоглазовой, А.П.
Кроливецкой. - СПб: Питер, 2002-384 с.
31. Банковское дело: Учеб. для вузов/Под ред. О.И. Лаврушина. - М.:
Финансы и статистика, 1999. - 576 с.
32. Банковское дело: Учеб./Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Финансы
и статистика, 2003. - 667 с.
33. Банковское дело: Учеб. для вузов/Под ред. В.И. Колесникова,
А.П. Кроливецкой.4-е изд. - М.: Финансы и статистика, 1999. - 460 с.
34. Банковское дело: Учебник/Под ред.Г.Г.Коробовой.-
М.:Юрист,2002.-752 с.
35. Банковское дело: управление и технологии: Учеб. пособ./Под
ред. A.M. Тавасиева. - М.: ЮНИТИ - Дана, 2001.- 863с.
151
36. Бартлоп К. Д., Мак Нотон Д. Банки на развивающихся рынках: В
2-х т.: Пер. с англ. Т. 2. Интерпретирование финансовой отчетности. - М.:
Финансы и статистика, 1994. - 220 с.
37. Батракова Л.Г. Экономический анализ. Учеб. - М.: Логос, 2001. -
340 с.
38. Белых Л.П. Основы финансового рынка: Учеб. пособ. - М.:
Финансы: ЮНИТИ, 1999. - 231 с.
39. Белых Л.П. Устойчивость коммерческих банков. Как банкам
избежать банкротства. - М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. - 191 с.
40. Белых Л.П., Федотова М.А. Реструктуризация предприятий:
Учеб. пособ. - М.: ЮНИТИ, 2001. - 399 с.
|
|
