СодержаниеВВЕДЕНИЕ 2
1. ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ. 5
2. ОЖИДАЕМАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РИСК. 11
3. КОЭФФИЦИЕНТ КОВАРИАЦИИ. 17
4. ОПТИМИЗАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ. 19
4.1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. 19
4.2. ПОРТФЕЛЬ МАРКОВИЦА МИНИМАЛЬНОГО РИСКА. 20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 24
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 26ВведениеВ зарубежных университетах и колледжах при подготовке экономистов, финансистов, коммерсантов, менеджеров и маркетологов большое внимание уделяется изучению теории и практики финансово-экономических расчетов, необходимых в анализе инвестиционных проектов, расчете кредитных и коммерческих операций, эффективности предпринимательской деятельности, в страховом деле. Такая учебная дисциплина, охватывающая определенный круг методов вычислений, получила название финансовой математики.
В России термин финансовая математика постепенно завоевывает сторонников, приходя на смену таким названиям, как финансовые и коммерческие расчеты, высшие финансовые вычисления и т.п.
Финансовые вычисления появились с возникновением товарно-денежных отношений, но в отдельную отрасль знания оформились только в XIX в.: они назывались "коммерческие вычисления" или "коммерческая арифметика". Как утверждал русский математик, финансист и бухгалтер Н.С. Лунский, коммерческая математика изначально существовала под именем "политической арифметики", родоначальником которой является английский экономист Вильям Петти, - отец политиЛитературауправления рисками в Коммерческом Банке / [А. О. Овчаров] Банковское дело - 98 - №1.
2 Риски в современном бизнесе / [П. Г. Грабовый, С. Н. Петрова, С. И. Полтавцев и др.] - М. Аланс, 1994.
3 Управление рисками как составная часть процесса управления активами и пассивами банка / [М. Л. Поморина] Банковское дело - 98 - №3, с. 12-17.
4 Управление финансовыми рисками / [И. Д. Сердюкова] Финансы - 95 - №12, с. 6-9.
5 Учет факторов неопределенности в предварительном технико-экономическом обосновании инвестиционных проектов / Управление риском - 97 - №3, с. 43-46.
|
