Содержание1. Теоретическая часть: Принципы формирования портфеля ценных бумаг. Мониторинг 3
Введение 3
1. Принципы формирования инвестиционного портфеля 4
2. Мониторинг портфеля ценных бумаг 10
Заключение 17
2. Практическая часть 18
Список литературы 19ВведениеВведение
Портфельное инвестирование позволяет планировать, оценивать, контролировать конечные результаты всей инвестиционной деятельности в различных секторах фондового рынка.
Как правило, портфель представляет собой определенный набор из корпоративных акций, облигаций с различной степенью обеспечения и риска, а также бумаг с фиксированным доходом, гарантированным государством, то есть с минимальным риском потерь по основной сумме и текущим поступлениям.
Основная задача портфельного инвестирования - улучшить условия инвестирования, придав совокупности ценных бумаг такие инвестиционные характеристики, которые недостижимы с позиции отдельно взятой ценной бумаги, и возможны только при их комбинации.
Только в процессе формирования портфеля достигается новое инвестиционное качество с заданными характеристиками. Таким образом, портфель ценных бумаг является тем инструментом, с помощью которого инвестору обеспечивается требуемая устойчивость дохода при минимальном риске.
Целью данной работы является исследование принципов формирования инвестиционного портфеля.
Поставленная цель конкретизируется рядом задач:
1. рассмотреть принципы формирования портфеля ценных бумаг
2. рассмотреть сущность мониторинга портфеля ценных
2. Практическая часть
УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ
1 февраля на Лондонской фондовой бирже акции фирмы "Синдикат" держатся на уровне 100 фунтов стерлингов за штуку. Между двумя брокерами была заключена сделка на приобретение 200 акций фирмы "Синдикат" по 80 фунтов стерлингов до 31 июля с опционом 10 фунтов стерлингов за акцию. Каковы будут финансовые последствия для брокера покупателя, уплатившего опцион, если в течение срока сделки:
1. курс акций упадет до 60 фунтов стерлингов
2. курс акций поднимется до 900 фунтов стерлинговЛитература1) Килячков А.А., Чалдаева Л.А. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. - М.: Юрист, 2002.- 704 с.
2) Рынок ценных бумаг: Учеб. пособ./ Под ред. Е.Ф. Жукова. - М.: Юнити - Дана,2002.- 399 с.
3) Рынок ценных бумаг: Учеб./ Под ред. В.А.Галанова, А.И. Басова. - 2 - е изд., переаб., доп. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 448 с.: ил.
4) Рынок ценных бумаг: Учеб. пособ./ Под ред. В.А. Золотарева. - Ростов- на- Дону, 2003.- 352 с.
5) Рынок ценных бумаг: Словарь- справочник/ Сост.В.П. Александров. - Новосибирск: СибАГС, 2002. - 36 с.
|
