СодержаниеВВЕДЕНИЕ............................6
1 ТЕХНОЛОГИИ ДОСТУПА К ТОРГОВЛЕ НА БИРЖЕ - СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА........................10
1.1.Создание технологий интеренет-трейдинга.............10
1.2.Поколения систем интернет-трейдинга..............15
1.3.Оценка технологий интернет-трейдинга............16
1.4.Сравнительный анализ существующих систем интернет-трейдинга..21
Выводы............................32
2 ИНФОРМАЦИОННАЯ СИТЕМА ЗАО ИК «ТРАСТ-ИНВЕСТ» И АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ......................33
2.1.Цели и задачи ИК «Траст-Инвест». .................33
2.2.Структура информационной системы ИК «Траст-Инвест»................................34
2.3.Входная информация ИС ИК «Траст-Инвест»..........38
2.4.Выходная информация ИС ИК «Траст-Инвест»..........40
2.5. Информационная система фронт-офиса.............44
Выводы.............................48
3 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ В ПРОГРАММЕ METASTOCK...............................49
3.1. Общие принципы работы программы MetaStock и обоснование выбора................................49
3.2.Автоматизированные торговые системы в программе MetaStock.....51
3.3.Тестирование торговых систем.................58
Выводы.............................61
4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКОЙ..............................62
4.1.Основные понятия......................62
4.2.Общие требования безопасности ЗАО ИК «Траст-Инвест».....63
4.3.Соблюдение санитарных правил и норм.............64
Выводы............................69
ЗАКЛЮЧЕНИЕ..........................70
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ...........71
ГЛОССАРИЙ...........................73
СПИСОК АББРЕВИАТУР.......................74
ПРИЛОЖЕНИЯ..........................75
П.1. Схемы систем интернет-трейдинга................75
П.2. Демонстрационный материал................77
П.3. Материалы внедрения работы..................86ВведениеТолчком к реальному развитию рынка ценных бумаг в России послужила приватизация, проведённая в начале 90-х годов правительством РФ. Различные финансовые институты аккумулировали приватизационные чеки (ваучеры) и способствовали перераспределению их между прибыльными на их взгляд отраслями экономики и предприятиями.
С дальнейшим развитием рынка ценных бумаг появилось множество проблем – организационных, правовых, экономических и даже психологических. «Старое» мышление многих руководителей поначалу не позволяло им искать новые методы решения возникающих задач. Однако необходимость применения новых технологий обозначалась всё более явно.[1]
Развитие новых компьютерных технологий во всём мире не могло не затронуть всю экономику России и в частности рынок ценных бумаг.
В результате анализа проблем в автоматизации работы брокеров и конкретно компании «Траст-Инвест» было выявлено два главнейших этапа развития:
Первый этап характеризуется несовершенством отношений клиент-брокер – излишней документарной загруженностью, большим количеством спорных и конфликтных ситуаций, низкая скорость работы.
Второй этап характеризуется проблемами, связанными со скоростью принимаемых инвестиционных решений и с некоторой субъективностью работы, связанной с двояким толкованием новостной информации и биржевых слухов.[2]
Проблемы первого этапа развития автоматизации были с успехом решены руководством компании три года назад, путём применения новой технологии - интернет-трейдинга.
Термин Интернет-трейдинг заимствован у западных фондовых рынков и имеет достаточно широкую трактовку.
Обобщение многих определениий звучит так:
Интернет-трейдинг - это услуга, оказываемая брокерскими компаниями и альтернативными торговыми системами своим клиентам с использованием глобальной сети Интернет, имеющая целью предоставление возможности заключать сделки покупки или продажи финансовых инструментов и повышение оперативности работы.
В данной работе были проанализированы готовые существующие решения данной проблемы – программное обеспечение ведущих разработчиков в данной области.
Было выделено три основных лидера поставщиков подобных услуг – КБ «Альфа-директ» (система «Альфа-директ»), КБ «Гута-банк» (система «Гута-брокер»), СМВБ (система Quik).
После сравнения данных систем по соотношению факторов цена-качество-надёжность, оптимальной системой была признана система доступа к биржевым шлюзам (см. главу «Шлюз») «Quik».
Сейчас в ИК «Траст-Инвест» существует информационная система, состоящая из трёх основных компонентов: депозитарий, фронт-офис, бэк-офис. Эти три компонента связаны между собой информационными потоками. Бэк-офис занимается внебиржевыми операциями, принимает отчёты от фронт-офиса и регистрирует информацию в специальной программе Broller. Депозитарий занимается учётом и хранением ценных бумаг. Ключевым звеном общей информационной системы является фронт-офис – он выполняет активные операции на ведущих Российских биржах – управляет портфелями клиентов, с целью повышения их стоимости. Фронт-оффис использует новейшие технологии торговли на рынке ценных бумаг – интернет-трейдинг.
Однако развитие новых технологий не стоит на месте и в результате их совершенствования и развития прикладного программного обеспечения выявляются всё новые недостатки. Наступает второй этап совершенствования автоматизации работы брокера, после первого этапа, уже именуемого интернет-брокером.
Целью работы является обеспечение эффективности работы фронт-офиса Закрытого Акционерного Общества Инвестиционной Компании «Траст-Инвест» (далее ИК «Траст-Инвест»).
Для достижения поставленной цели, решались следующие задачи:
? Обзор и анализ существующих систем интернет-трейдинга
? Описание информационной системы компании
? Выявление предмета автоматизации
? Обзор и анализ существующих программ технического анализа ценных бумаг.
? Автоматизация торговой системы.
? Тестирование торговой системы
Объектом исследования является ИК «Траст-Инвест».
Предметом исследования является автоматизация принятия инвестиционных решений
Для достижения поставленных целей использовались методы статистической обработки данных и технического анализа.
Практическая значимость дипломного проекта заключается:
? в возможном повышении дохода от инвестиционных решений
? в повышении скорости работы
? в получении отчётов о доходности деятельности
? в возможности хранения информации по любым инструментам за любой период, что значительно облегчает анализ проведённой работы.
Гипотеза – возможность модернизации работы фронт-офиса ЗАО ИК «Траст-Инвест».
Новизна работы:
? Выполнен анализ систем доступа к торгам
? Рассмотрена информационная система ИК «Траст-Инвест»
? На основе анализа выявлен предмет автоматизации
? Модернизирована выбранная торговая система
Структура и объём работы.
Работа содержит введение, 5 разделов, заключение и приложения.
Во введении описывается цель, задачи, объект исследования дипломной работы, предмет изучения, а также новизна и практическая значимость автоматизированной системы.
В первом разделе изложены проблемы автоматизации инвестирования и этапы развития технологий интернет-трейдинга.
Во втором разделе описаны частная и общая информационные системы ИК «Траст-Инвест».
В третьем разделе произведено обоснование выбора средства проектирования торговых систем. Изложены основы работы программы технического анализа «MetaStock». Описана логика работы автоматизированных торговых систем. А так же показаны результаты тестирования автоматизированной торговой ситемы технического анализа и её модификаций.
В четвёртом разделе рассмотрено соблюдение техники безопасности в ЗАО ИК «Траст-Инвест».
В заключении сделаны обобщения по дипломному проекту и подведены итоги работы
В приложения вынесены схемы систем интернет-трейдинга, демонстрационный материал и материалы внедрения работы.
На защиту выносится: информационная система ИК «Траст-Инвест», автоматизированная торговая система технического анализа, результаты тестирования торговой системы и её модификаций.Литература1. Беляев Вадим. Торговля ценными бумагами в сети Интернет //РЦБ. - 99 №10
2. Беляев Михаил. Прошлое и будущее Интернет-трейдинга в России Журнал//РЦБ. - 01 №4
3. Субботин Сергей. Интернет-коммерция - за и против Журнал //РЦБ. - 00 №7
4. Кузетенко Александр, Субботин Сергей. Интернет-технологии в брокерском обслуживании частных лиц - взгляд фондовых технологов //РЦБ. - 00 №18
5. Мечислав Шешеловский, Виктор Смирнов. Эволюция Интернет-трейдинга в России «Гута-Брокер» - Интернет-торговая система четвертого поколения //РЦБ. - 01 №19
6. Китов Игорь, Корженков Михаил, Эллинский Евгений. Интернет-трейдинг на российском финансовом рынке. Опыт внедрения и перспективы развития //РЦБ. - 00 №21
7. Тарачев Владимир. Новые законы - новые технологии //РЦБ. - 00 №21
8. Интернет-трейдинг и его безопасность //РЦБ. - 00 №21
9. Кадощук Игорь. Плюсы и минусы Интернет-трейдинга. //РЦБ. - 00 №21
10. Кадощук Игорь. Риски, связанные с Интернет-трейдингом на финансовых рынках, и возможные пути их снижения //РЦБ. - 00 №13
11. Гуалтиери Доминик. «Альфа-директ» - Интернет-трейдинг в реальном времени //РЦБ. - 00 №21
12. Константин Корищенко. Фондовая биржа РТС обновляет технологии торговли //РЦБ. - 00 №19
13. Козлов Николай, Черныш Татьяна. Информационная система инвестиционной компании в эпоху Интернета //РЦБ. - 00 №21
14. Устав ИК «Траст-инвест»
15. Швец С. В.- Информатика. – Абакан: ХГУ, 2000.-241 с.
16. Программа Quik http://www.quik.ru/
17. Документация к программе Quik
18. Фундаментальный анализ http://www.enb-invest.ru/school7.htm
19. Технический анализ http://www.forexpf.ru/static.php?sysname=analysis_desc
20. Интернет-трейдинг http://www.interbroker.ru/
21. Документация к программе MetaStock
22. Джэк Швагер.- Технический анализ. Полный курс.- М: Альпина паблишер 2001.-720 с.
23. http://www.metaquotes.ru/techanalysis/ta_indicators.htm#macd
24. Санитарные нормы и правила (СанПиН)
|
