Содержание1. Дайте письменные ответы на вопросы к экзамену № 1, 13, 20
Вопрос № 1. Классификация прогнозов по цели прогнозирования и времени упреждения
Вопрос № 13. Определение параметров кривых роста методом наименьших квадратов на примере модели прямой. Упрощение расчетов с помощью переноса начала координат в середину ряда динамики
Вопрос № 20. Проверка гипотезы о существовании тенденции. Использование метода Фостера-Стюарта
2. Решите типовые задачи № 4,6,13
Задача 4
Для временного ряда розничного товарооборота региона длиной n =15 (i = 1,2,...,15) была найдена модель уt = 8,5 + 0,73 t и дисперсия отклонений фактических значений от расчетных S2y = 0,49.
а) Используя эту модель, рассчитать точечный и интервальный прогнозы в точке t = 17 (доверительная вероятность 0,9).
б) Выбрать правильный вариант ответа. Можно утверждать, что:
1) доверительный интервал в точке t = 17 будет шире, чем доверительный интервал в точке t =18;
2) доверительный интервал в точке t =17 будет уже, чем доверительный интервал в точке t = 18;
3) ширина доверительных интервалов в точках одинакова.
Задача 6
Изменение ежеквартальной динамики процентной ставки банка в течение 5 кварталов происходило примерно с постоянным Темпом роста. Средний темп роста составил Т = 98,7 % Рассчитать прогнозное значение процентной ставки банка в 6 и 7 кварталах, если в 5 квартале она составляла 9,5 %.
Задача 13
Для прогнозирования временного ряда объема реализованной продукции предприятия была выбрана модель yt =а0 +a1t. Оценка параметров модели проводилась для временного ряда длиной n = 24. Значение критерия Дарбина -Уотсона d = l,4. Значение d указывает на то, что:
а) модель адекватна реальному процессу по данному критерию;
б) модель не адекватна реальному процессу по данному критерию;
в) нет достаточных оснований для принятия решения об адекватности модели.
(Уровень значимости 0,05).
3. Выберите верный вариант ответа на тест. Подробно объясните свой ответ
Для ежеквартальной динамики процентной ставки банка оказалось, что значения цепных абсолютных приростов примерно одинаковы в течение 7 кварталов. Средний прирост составил = - 0,4 (%). Рассчитать прогнозное значение процентной ставки банка в 8 квартале, если в 7 квартале она составила 9,2 %. Прогноз равен:
а) 9,9 %;
б) 8,8 %;
в) 7,0 %.ВведениеВ современных условиях управленческие решения должны приниматься лишь на основе тщательного анализа имеющейся информации. Например, банк или совет директоров корпорации примет решение о вложении денег в какой-то проект лишь после тщательных расчетов, связанных с прогнозами состояния рынка, с определением рентабельности вложений и с оценками возможных рисков. В противном случае могут опередить конкуренты, умеющие лучше оценивать и прогнозировать перспективы развития. Для решения подобных задач, связанных с анализом данных при наличии случайных воздействий, предназначен мощный аппарат прикладной статистики, составной частью которого являются статистические методы прогнозирования. Эти методы позволяют выявлять закономерности на фоне случайностей, делать обоснованные прогнозы и оценивать вероятность их выполнения.
Под прогнозом понимается научно обоснованное описание возможных состояний объектов в будущем, а также альтернативных путей и сроков достижения этого состояния.
Процесс разработки прогнозов называется прогнозированием (от греч. prognosis - предвидение, предсказание).
Прогнозирование должно отвечать на два вопроса:
- Что вероятнее всего ожидать в будущем?
- Каким образом нужно изменить условия, чтобы достичь заданного, конечного состояния прогнозируемого объекта?
Прогнозы, отвечающие на вопросы первого типа, называются поисковыми, второго типа - нормативными.
Например, ставится задача обеспечить каждую семью отдельной квартирой с улучшенной планировкой. Нормативные прогнозы продемонстрируют при каких капиталовложениях и к какому сроку возможно выполнение поставленной задачи. В зависимости от объектов прогнозирования принято разделять прогнозы на научно-технические, экономические, социальные, военно-политические и т.д. Однако такая классификация носит условный характер, т.к. между этими прогнозами, как правило, существует множество прямых и обратных связей.
Важной характеристикой является время (период) упреждения прогноза - отрезок времени от момента, для которого имеются последние статистические данные об изучаемом объекте, до момента, к которому относится прогноз.Литература1. Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования в экономике./ Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. - М., 2003. - 50 с.
2. Дуброва Т.А. Практикум по дисциплине "Статистические методы прогнозирования в экономике" / Московский государственный университет экономики, статистики и информатики М., 2002, 22 с.
3. Скучалина Л. Н., Крутова Т. А. Организация и ведение базы данных временных рядов. Система показателей, методы определения, оценки прогнозирования информационных процессов. ГКС РФ, М., 1995.
4. Статистическое моделирование и прогнозирование. Учебное пособие. (Под ред. А. Г. Гранберга). М., "Финансы и статистика", 1990.
5. Экономико-математические методы и прикладные модели. (Под ред. В.В. Федосеева). М., "Юнити", 1999.
|
|
