СодержаниеВведение 3
1. Неопределенность и риск 4
2. Количественные методы оценки рисков 7
2.1. Матричные игры 7
2.2. Предмет теории игр. Основные понятия 11
3. Критерии оптимальности в условиях полной неопределенности 15
4. Сравнительная оценка вариантов решений в зависимости от критериев эффективности 17
5. Оптимальность по Парето 20
Заключение 23
Список использованной литературы 24ВведениеРиск - это сложное явление, характеристиками которого является: неизвестность (неопределенность) будущих результатов, вероятность отрицательных результатов деятельности, их величина, а также значимость для принимающего решение.
Риск является объективным явлением, природа которою обусловлена недетерминированностью (неоднозначностью) событий будущего Он связан с ущербом, потерей, упущенной возможностью. Когда наступает ущерб, потеря, происходит практическое проявление риска. До этого риск остается гипотетической опасностью.
Хотя будущее принципиально не предсказуемо, ожидаемые события можно предвидеть с той или иной погрешностью (часто очень низкой) в зависимости от того, какова природа событий: вероятностная или неопределенная.
Неопределенность можно охарактеризовать как множество состояний внутренней и внешней среды. При реализации цели всегда необходимо осуществлять поиск единственного наилучшего (в каком-нибудь смысле) решения на заранее заданном множестве допустимых решений. Основная трудность состоит в том, что последствия, связанные с принятием того или иного решения, зависят от неизвестной ситуации. Степень неприемлемости этих последствий измеряется в условных единицах - потерях, которые, по предположению, может понести лицо, принимающее решение (ЛПР).
Цель данной работы состоит в исследовании количественных методов оценки рисков.
Задачи данной работы состоят в:
- рассмотрении основных принципов оценки риска;
- исследовании выбора того или иного метода оценки риска.Литература1. Буренин А.Н. Рынки производных финансовых инструментов. - М: ИНФРА-М, 2001.
2. Вершинин О.Е. Компьютер для менеджера. - М: Высшая школа, 2000.
3. Денисов И. О построении торговых систем на российском фондовом рынке. - М: журнал "Рынок ценных бумаг" №7, 1999.
4. Долан Э.Дж., Кэмпбелл К.Д., Кэмпбелл Р.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. - М-Л: ДваТри, 2001.
5. Маршал Джон Ф., Бансал Викул К.. Финансовая инженерия: полное руководство по финансовым нововведениям. - М: ИНФРА-М, 2001.
6. Элдер А. Как играть и выигрывать на бирже.
7. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски: оценка, управление, портфель инвестиций - М.: "Дашков и К0", 2003. -535 с.
|
