СодержаниеВведение 5
1. Теоретические и методологические аспекты новых финансовых технологий на финансовом рынке и банковских рисков 8
1.1. Сущность, формы и принципы новых финансовых технологий на финансовом рынке и банковских рисков 8
1.2. Особенности новых финансовых технологий на финансовом рынке и банковских рисков в международной практике 17
1.3. Методика проведения анализа новых финансовых технологий на финансовом рынке и банковские риски 21
2. Экспресс-анализ новых финансовых технологий на финансовом рынке и банковских рисков 38
2.1. Характеристика ОАО "Уралвнешторгбанк" 38
2.2. Управление рисками в ОАО "Уралвнешторгбанк" 42
Заключение 55
Список использованной литературы 59ВведениеДеятельность банков по привлечению ресурсов должна быть основана на тщательно продуманной стратегии управления активами и пассивами. Без этого политика привлечения приведет к потерям, ибо может оказаться, что платить за привлеченные ресурсы придется по слишком высокой цене. Для обеспечения надежности своей работы банку необходимо создать систему управления рисками, способную выявлять риски, измерять их величину, обеспечивать их мониторинг, содержать необходимые инструменты и процедуры реагирования на возникающие угрозы. Такая система должна основываться на выработанной банком политике в отношении управления рисками.
Управление рисками - ключевая задача банковского менеджмента. Особенностью управления банковскими рисками является то, что любые решения носят явно выраженный субъективный характер. Для того, чтобы свести к минимуму ошибки управления, лицу, принимающему решение необходимо иметь правильное представление об источниках возникновения рисков, знание основных взаимосвязей между характеристиками деятельности банка и состоянием внешней экономической среды. Сказанное в равной степени относится как ко всей совокупности рисков, так и к их отдельным видам. Одним из рисков, с которыми приходится постоянно встречаться современному банку, наряду с кредитным риском и риском ликвидности, является процентный риск (риск процентной ставки). Работа по управлению последним представляет собой одно из стратегических направлений любого банка. Нередко от умения банка управлять риском процентной ставки зависит само его существование - даже если у банка вообще отсутствуют проблемы с возвратностью вложенных средств (коммерческих и межбанковских кредитов), что, конечно, маловероятно.
Управление процентным риском является одним из важнейших звеньев управления банком в целом. Поэтому необходимо представить полную картину отношений и связей, возникающих при управлении процентным риском, определить область применимости различных методик управления им. Данная проблема является еще недостаточно теоретически разработанной и, как следствие, не всегда решается на практике. Дело в том, что по своей сущности процентный риск приобретает заметное влияние на деятельность банков только в условиях стабильной экономики, развитой инфраструктуры финансового рынка и, как следствие, жесткой конкуренции. В неустойчивой же экономике, при высокой инфляции, банки обычно перекладывают процентный риск на клиентов, устанавливая большую разницу между ставками привлечения и размещения. Тем самым снижается платежеспособность клиентов, и, соответственно, увеличивается риск ликвидности банков. Однако в последнее время повысился интерес российских банкиров к процентному риску. Особенностью этого вида риска является то, что он по своей сути, требует сложных математических методов для охвата всех источников его возникновения, правильного измерения и адекватного реагирования. В настоящее время существуют известные методики управления процентным риском в сфере рынка ценных бумаг, которые могут быть использованы при управлении процентным риском в банке. Необходимо отметить, что до настоящего времени основной проблемой российских банков была проблема кредитного риска. Слабо развитая правовая база и недостаточно проработанные механизмы кредитования вели к существенным потерям. Со временем были разработаны методики, позволяющие с высокой степенью надежности проводить кредитные операции. Кредитные риски у разных банков постепенно сглаживаются. Поэтому в настоящее время главным направлением повышения эффективности работы банка является совершенствование его управления в целом. К такому управлению, в первую очередь, относится управление процентным риском. Именно от качественного управления им зависит сегодня конкурентоспособность и стабильность деятельности банка.
Новый век передовых технологий и высокая конкуренция на финансовом рынке заставляют банкиров шагать в ногу с технологическим прогрессом. Современные тенденции в развитии розничных банковских технологий порождают потребность в комплексных централизованных системах, обеспечивающих разностороннее обслуживание клиентов - физических лиц в рамках всего спектра услуг, предлагаемых банком. Подобного рода комплексные системы весьма удобны, поскольку информация о клиентах (условия договоров, информация о счетах), операциях, картах и пр. сосредоточена в одной базе данных.
Объект исследования: новые финансовые технологии на финансовом рынке и банковские риски.
Предмет исследования: изучение финансовых технологий на финансовом рынке и банковских рисков.
Цель исследования: выявить и проанализировать новые финансовые технологии на финансовом рынке и банковские риски.
На основании поставленных целей предлагается решить следующие задачи:
выявить
определить особенности новых финансовых технологий на финансовом рынке и банковских рисков в международной практике;
выбрать
рассчитать на основании выбранной методики банковские риски.
В работе использовались труды отечественных и зарубежных ученых, таких какЛитература1. Гражданский кодекс Российской Федерации
2. Балабанов И.Т. Риск-менеджемент. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 497с.
3. Банковская система России. Настольная книга банкира. - М.:ТОО "Дека", 1995. - 923с.
4. Банковское дело: стратегическое руководство / Под ред. В. Платонова, М. Хиггинса. 2-е изд. - М.: Изд-во "Консалтбанкир", 2001 - 432 с.
5. Банковское дело: Учеб. / Под. ред. Г.Г. Коробовой. - М.: "Юрист". - 2002
6. Батракова А.Г. Анализ процентной политики коммерческого банка: Учеб. пособие. - М.: Логос,2002. - 152 с.
7. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учебник для вузов. - М.: Логос, 2002. - 344 с.
8. Беляков А.В. Процентный риск: анализ, оценка и управление. - Финансы и кредит, 2001. - №2. - с.55-67.
9. Беляков А.В. Процентный риск: анализ, оценка, управление// Финансы и кредит - 2001 - №2 (74) - с.3-18
10. Бор М.З. Менеджемент банков: организация, стратегия, планирование. - М., 1995. - 395с.
11. Велисава Т.Севрук. Банковские риски. - М.: Дело ЛТД, 1994. - 95 с.
12. Жованников В.Н. Теория дюрации как инструмент управления балансом КБ. //Банковское дело, 2002. - №2. - с.4-7.
13. Жованников В.Н. Теория дюрации как инструмент управления балансом коммерческого банка // Банковское дело - 2002. - №2 - с.4-7
14. Зражевский В. Минимизация рисков - основной принцип построения эффективной системы управления финансовыми потоками // Аналитический банковский журнал - 2002. - №4. - с.8-13.
15. Зражевский В. Минимизация рисков-основной принцип построения эффективной системы управления финансовыми потоками. //Аналитический банковский журнал, 2002. - №4. - с.8-13.
16. Ильясов С.М. Управление активами и пассивами. //Деньги и кредит, 2000. - №5. - с. 15.
17. Кашафетдинов Ш.В. Методы оценки процентными рисками // Банковские услуги - 2003 - №1 - с.13-17
18. Ключников М.В. Экономико-статистический анализ структуры и динамики показателей пассивных и активных операций коммерческого банка // Финансы и кредит - 2003 - №12.
19. Криночкин Д.Л. Проблема анализа банковских рисков в неравновесных ситуациях. - Банковские услуги, 2001. - №10. - с.35-42.
20. Криночкин Д.Л. Проблема анализа банковских рисков в неравновесных ситуациях // Банковские услуги - 2001.- №10. - с.35-42.
21. Кулаков А.С. Управление активами и пассивами банка // Финансы и кредит. - 2002 - №17. - с.2-17
22. Курохтин А. Рациональное хеджирование позиций:современные стратегии и системы их поддержки. //Аналитический банковский журнал, 2002. - №8(87). - с.4-12
23. Лазорина Е., Алексеев А. Процентные деривативы и страхование рисков. //Рынок ценных бумаг, 2002. - №1. - с. 41-50.
24. Ларионова И.В. Управление активами и пассивами в коммерческом банке. - М.: Изд-во "Консалтбанкир", 2003. - 272 с.
25. Матовников М.Ю. Снижение процентных ставок - риски и возможности // Банковское дело - 2001. - №10. - с.49-55
26. Меньшиков И.С., Шелагин Д.А. Рыночные риски: модели и методы: научное издание (Интернет-версия) / Вычислительный центр РАН, 2000 // http://www.hedging.ru/publications
27. Осипенко Т.В. О системе рисков банковской деятельности. //Деньги и кредит. -2000. -№4. - с 45-50.
28. Основы банковского дела в РФ: Учеб. пособие / Под ред. О.Г. Семенюты - Р-н-Д: Феникс, 2001. - 145 с.
29. Основы банковской деятельности (Банковское дело): Учеб. пособие / Под ред. К.Р. Тагирбекова. - М.: ИНФРА-М, "Весь мир", 2001. - 715 с.
30. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 367 с.
31. Петунин И.М., Поморина М.А. Методы оценки и управления процентным риском. //Банковское дело, 1999. - №1. - с.5-10
32. Петунин И.М., Поморина М.А. Методы оценки и управления процентным риском //Банковское дело - 1999. - №1. - с.5-10.
33. Печалова М.Ю. Организация риск менеджмента в коммерческом банке // Менеджмент в России и за рубежом - 2001. - №1 - с.34-35
34. Пещанская И.В. Организация деятельности коммерческого банка: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 320 с.
35. Питер Роуз. Банковский менеджемент. - М.: Дело ЛТД, 1995. - 504 с.
36. Рогов М.А. Риск-менеджемент-М.:Финансы и статистика, 2001. - 125 с.
37. Севриновский В. Построение эффективной системы GAP- анализа в кредитной организации //Аналитический банковский журнал - 2001. - №1(68). - с.33-40
38. Севриновский В. Построение эффективной системы GAP-анализа в кредитной организации. //Аналитический банковский журнал, 2001. - №1(68). - с.33-40
39. Селезнев И., Селезнева В. О месте хеджирования в системе методов снижения банковских рисков и его механизме. //Аналитический банковский журнал, 2002. - №2(81). - с.25-45.
40. Селезнев И., Селезнева В. О месте хеджирования в системе методов снижения банковских рисков и его механизме // Аналитический банковский журнал - 2002. -№2(81).- с.25-45
41. Супрунович Е. Основы управления рисками. //Банковское дело, 2001. - №12. - с.25-32.
42. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент) / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Юристъ, 2003. - 688 с.
43. Штырова И.А. Управление кредитным риском // Банковские услуги - 2003. - №8 - с.42-48
44. Шумская Т.Б. Некоторые направления развития банковского сектора в России // Бизнес и банки - 2004. - №7 (693) февраль - с.4-6
|
|
