Вариант №1.
Тестовые задания
Необходимо из предложенных вариантов ответа на вопрос
теста
выбрать единственно верный, по Вашему мнению.
1.Остаток в i-м наблюдении – это:
a)
разница
между значением
объясняющей переменной в i-м наблюдении и
прогнозным значением этой переменной;
b)
разница между значением
переменной Y в i-м наблюдении и
прогнозным значением
этой переменной, полученным
по выборочной линии регрессии; c) разница между значением переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным
значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии;
d)
разница между прогнозным значением
зависимой переменной, полученным
по
выборочной линии регрессии и значением
объясняющей переменной в
этом
наблюдении.
2. Дано регрессионное
уравнение Y = 10 + 0.5X. Чему равно прогнозное
значение переменной Y, если
Х =
10:
a) 20;
b) 15; c) 5; d)
0.
3. При анализе
тесноты линейной корреляционной связи между двумя
переменными получен коэффициент парной линейной корреляции, равный
–1. Это означает, что:
a) линейная корреляционная связь
отсутствует;
b)
между переменными существует
нелинейная связь;
c) парный коэффициент корреляции не может
принять такое значение;
d)
между переменными существует
точная обратная линейная
зависимость;
4. С помощью
какой меры невозможно избавиться
от мультиколлинеарности?
a) увеличение
объема
выборки;
b)
исключения переменных высококоррелированных с остальными;
c) изменение спецификации модели;
d)
преобразование случайной составляющей.
5. Какое
из приведенных чисел может быть значением коэффициента
множественной детерминации:
а)
0,4;
б)
-1;
в) -2,7;
г)
2,7.
6. Если значение статистики Дарбина-Уотсона равно 0, это говорит а) о
наличии положительной автокорреляции остатков в модели;
б)
об
отсутствии зависимости между рассматриваемыми показателями;
в) об отсутствии тренда во временном
ряде;
г) о
статистической незначимости
коэффициентов уравнения.
7. К каким
последствиям
приводит наличие гетероскедастичности
в остатках: a) МНК-оценки коэффициентов уже
не обладают
меньшей дисперсией, но
остаются
несмещенными и
линейными;
b)
МНК-оценки коэффициентов остаются
наилучшими
линейными
несмещенными оценками, проблема только в стандартных ошибках, их надо корректировать.
c) МНК-оценки коэффициентов уже не обладают меньшей дисперсией, но остаются несмещенными и линейными; МНК
– стандартные ошибки
правильны (состоятельны), тестами, в которых они участвуют, пользоваться
можно.
d)
МНК-оценки коэффициентов становятся нелинейными.
8. Периодические колебания, возникающие
под влиянием
смены времени года называются…
a) хронологическими;
b)
сезонными; c) тенденцией;
d) случайными.
9. Известны помесячные данные
за
полгода относительно прибыли некоторой
компании (тыс. руб.): 100, 110, 98, 90, 100, 110. Медиана данного ряда равна
a)
100; b)
94;
c) 110; d) 90.
10. В чем
состоит проблема
идентификации модели?
a) получение однозначно определенных параметров модели, заданной системой одновременных уравнений;
b)
выбор и реализация
методов статистического оценивания неизвестных параметров модели по исходным статистическим данным;
c)
проверка адекватности
модели;
d)
выбор общего вида модели.
| 
