Вариант № 6.

Тестовые задания

Необходимо из предложенных вариантов ответа на вопрос теста выбрать единственно верный, по Вашему мнению.

1. Какой метод используется для количественной оценки силы воздействия одних факторов на другие:

a) корреляционный анализ;

b) регрессионный анализ; c) метод средних величин; d) дисперсионный анализ.

2. По 25 наблюдениям построено уравнение регрессии

y*  = 1,04 + 0,8x .

Коэффициент детерминации оказался равным 0,6. F - статистика равна:

a) 12,938; b) 17,25; c) 23,333;

_{d) 34,5.}

3. По 25 наблюдениям получено уравнение регрессии

_{Зависимость} Y _от X _{выражается уравнением:}

ln y = 2,5 + 0,2 ln x + h .

а) y*  = 2,5 + 0,2x ; _{b)  y}*  _{= e}2,5  _{+ e}0, 2 x _{; c)  y}*  _{= e}2,5 _x0, 2 _;

_{d)  y}*  _{= e}2,5_e0, 2 x _.

4. При оценке заработной платы для работников некоторой отрасли в качестве одного из факторов рассматривается образование работника: «есть высшее образование», «есть среднеспециальное образование», «есть общее среднее образование». Сколько фиктивных переменных необходимо использовать для моделирования данного признака?

a) 3;

b) 2;

c) 1;

_{d) нисколько.}

y  = -3,6 + 0,2x₁ + 4,012x₂  - 0,08x₃

построено по 29

наблюдениям. Каким квантилем нужно воспользоваться для проверки адекватности этого уравнения на уровне значимости 0,01?

a) t_0,01 (25) ;

b) F_0,01 (3;25) ;

c) F_0,99 (3;25) ;

d) t_0,995 (26) .

6. Причиной автокорреляции остатков может являться

a) неверная спецификация модели;

b) корреляция между случайной составляющей и независимой переменной; c) корреляция между случайными составляющими в разных наблюдениях; d) корреляция между независимыми переменными.

7. Пусть рассматривается модель регрессии Y

= a₀ + a₁ x₁ + a₂ x₂ + e ,

построенное по n наблюдениям. Какое из нижеперечисленных условий не входит в условия Гаусса-Маркова:

a)  M (e _i ) = 0, i = 1, n ;

b) M (a_i ) = 0, i = 1, n ;

c) cov( e _i ,e _j ) = 0, i≠j;

d)  s (e _i ) = const .

8. Если наибольшее по модулю значение имеет коэффициент автокорреляции первого порядка, исследуемый ряд содержит…

a) только случайную компоненту;

b) сезонные колебания с периодичностью в один момент времени;

c) линейный тренд;

_{d) нелинейный тренд.}

y_t   = 14 + 0,38t , описывающее динамику цены (руб.) на

некоторый товар, построено по месячным данным за 2005-2006 годы. Каков прогноз цены на этот товар на апрель 2007 года?

a) 15,52 руб.;

b) 77,56 руб.; c) 24,64 руб.; d) 14, 38 руб.

10. Эндогенные переменные – это…

a) зависимые переменные;

b) независимые переменные;

c) датированные предыдущими моментами времени;

d) все входящие в модель переменные.