Введение
<br>
<br>Часто при исследовании эконометрической системы возникает ситуация зависимости остатков в регрессионной модели от остатков предыдущего периода. Такое явление названо автокорреляцией остатков. Обычно автокорреляция возникает при исследовании моделей на основе временных рядов.
<br>Причинам автокорреляции могут являться как ошибки в спецификации эконометрической модели, так и корреляция между элементами последовательности значений переменной модели.
<br>Для избавления от явления автокорреляции часто используют прием введения дополнительных переменных. Но для начала, нужно уметь определять наличие или отсутствие автокорреляции в построенных моделях. Для этого разработан ряд тестов, в числе которых тест Бреуша-Годфри и h-статистика Дарбина.
<br>Целью данной работы является изучение явления автокорреляции и применение методов ее обнаружения на конкретном примере.
Литература
Литература
<br>
<br>1. Бабешко Л.О. Основы экономического моделирования: Учебное пособие. Изд.2-е, испр. М.: КомКнига, 2006. – 432с.
<br>2. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 311 с.
<br>3. Носко В.П Эконометрика для начинающих. Институт экономики переходного периода, 2000.
<br>4. Практика эконометрики: классика и современность: Учебник для студентов вузов / Пер. с англ. под ред. проф. С.А. Айвазяна / Э.Р. Берндт. - М.: ЮНИТИ-ДДНА, 2005. - 863 с.