СодержаниеВведениеГлава 1. Принципы сценарного моделирования1. 1 Статическое и динамическое моделирование1. 2 Модели прогнозной структуры ОВС активов/пассивов1. 3 Прогнозные сценарии изменения процентных ставокГлава 2. Оценка и анализ процентного риска2. 1 Оценка потока процентных платежей на временном горизонте расчета2. 2 Оценка процентного рискаГлава 3. Методы контроля уровня процентного риска3. 1 Нейтрализация рассогласования требований и обязательств (иммунизация)3. 2 Хеджирование процентного риска3. 3 Формирование портфеля с заданным уровнем риска методом эффективного множества3. 4 Планы мероприятий альтернативных стратегийЗаключениеСписок использованной литературыВведениеЛитератураБеляков А. В. Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования. - М.: Издательская группа \"БДЦ-пресс\", 2003. Беляков А. В. Измерение процентного риска // Аудит и финансовый анализ, 1999, N 3. Беляков А. В. Процентный риск: анализ, оценка, управление // Финансы и кредит, 2001, N 2, с. 3-18. Бухтин М. А. Методы оценки показателей кредитного риска // Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке, 2005, N 2, с. 70-91. Бухтин М. А. Системы оценки и управления банковскими рисками. Процентный риск / Расчеты и операционная работа в коммерческом банке, 1999, N 4, с. 42-57. Бухтин М. А. Системы оценки и управления банковскими рисками. Риск ликвидности // Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке, 2002, N 6, с. 65-83; 2003, N 1, с. 83-101. Бухтин М. А. Управление рыночными рисками на основе статистического анализа исторических данных и сценарного моделирования // Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке, 2003, N 5, с. 88-94; N 6, с. 80-99. Виниченко И. Анализ и контроль процентного риска // Банковские технологии, 1998, N 6. Грузин А. М. Модели оценки процентного риска в коммерческом банке // Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке, 2005, N 2, с. 92-100. Методология сценарного моделирования процентного риска структуры активов и пассивов банка (М.Л. Бухтин, \"Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке\", N 5, сентябрь-октябрь 2005 г.)
|
