Общие положения по фильтру Калмана:
Постановка задачи
Исследуется модель объекта управления в виде
(1)
с известными входами u и возмущениями по входам w и измерениям n , которые являются “белым” шумом со следующими характеристиками:
(2)
Требуется выполнить синтез наблюдателя для оценивания вектора переменных состояния объекта, который минимизирует установившуюся ошибку оценивания
. (3)