СодержаниеВведение 3
1. Место кредитного риска в системе банковских рисков и особенности управления им 5
1.1. Сущность и характеристика банковских рисков 5
1.2. Методологические основы управления кредитным риском 8
1.3. Величина кредитного риска в банковском секторе 30
Заключение 35
Список литературы 35ВведениеОсобенностью современного этапа развития банковского дела в России является наличие большого числа факторов риска, что не способствует стабильности работы банков. Отдельный недооцененный операционный риск превращается в риск структурный, несущий потери для всего банка (недополучение прибыли, убытки). Полностью избежать рисков в банковской деятельности невозможно, в связи, с чем цель процесса управления рисками банка заключается не в полном их исключении, а в ограничении или минимизации. Поэтому управление рисками приобретает все большее значение и становится одним из важнейших условий обеспечения экономической безопасности деятельности банка. Для реализации целенаправленного и последовательного управления рисками необходимы значительные организационные усилия, затраты времени и других ресурсов.
Значительное место в системе кредитных рисков занимает кредитный риск. Кредитный риск банка можно определить как максимально ожидаемый убыток, который может произойти с заданной вероятностью в течение определенного периода времени в результате уменьшения стоимости кредитного портфеля, в связи с частичной или полной неплатежеспособностью заемщиков к моменту погашению кредита.
Кредитный риск - риск неуплаты заемщиком (эмитентом) основного долга и процентов, причитающихся кредитору (инвестору) в установленный условиями выпуска ценной бумаги срок (облигации, депозитные и сберегательные сертификаты, векселя, государственные обязательства и др.), а также по привилегированным акциям (в части фиксированных обязательств по выплате дивидендов). Источником кредитного риска в рамках данного определения является отдельный, конкретный заемщик.
Кредитный риск - это вероятность уменьшения стоимости части активов банка, представленной суммой выданных кредитов и приобретенных долговых обязательств, либо что фактическая доходность от данной части активов окажется значительно ниже ожидаемого расчетного уровня. В данном случае источником кредитного риска является ссудный портфель банка как совокупность кредитных вложений.
Цель данной работы – рассмотреть риски в системе банковского кредитования.
Из поставленной цели вытекают следующие задачи:
1. Ознакомится с основными видами банковских рисков;
2. Охарактеризовать особенности управления кредитным риском коммерческого банка;
3. Рассмотреть современное состояние кредитного риска в банковской системе РФ.ЗаключениеБанковские риски охватывают все стороны деятельности банков. Одним из наиболее значимых рисков в банковской практике является кредитный риск. Кредитный риск представляет собой риск нарушения должником условий договора или иного способа невыполнения обязательств. Последовательность управления кредитным риском та же, что и по другим видам риска: идентификация кредитного риска; качественная и количественная оценка риска; планирование риска как составная часть стратегии банка; лимитирование риска; создание системы процедур, направленных на поддержание запланированного уровня риска.
Разделение кредитного риска на риск конкретного заемщика и риск портфеля предполагает учет особенностей каждого вида риска в процессе управления. Управление каждым видом кредитного риска, помимо общих черт имеет и ряд специфических особенностей.
Важным обстоятельством является различие целей управления. Целью управления кредитным риском индивидуального заемщика является снижение вероятности неисполнения заемщиком своих обязательств по кредитному соглашению и минимизация потерь банка в случае невозврата кредита. Цель управления риском совокупности кредитных вложений банка - поддержание на определенных уровнях показателей, характеризующих эффективность организации кредитных операций банка.
К числу инструментов, обеспечивающих уменьшение вероятности реализации риска относятся: отказ от выдачи кредитов с высокой степенью риска; реализация в рамках кредитных отношений с заемщиком мер, обеспечивающих повышение степени готовности заемщика выполнять обязательства по кредитному соглашению; реализация в рамках кредитных отношений с заемщиком мер, обеспечивающих повышение финансовых возможностей заемщика; снижение срока кредитования; повышение информированности банка о готовности и возможности заемщика выполнять условия кредитного соглашения.
К числу способов, обеспечивающих снижение размера потерь при проявлении кредитного риска относятся: передача риска (страхование, хеджирование); создание резервов; диверсификация; распределение риска; использование обеспечения; использование процентной ставки; предоставление дисконтных кредитов; поэтапное кредитование.Литература1. Банковское дело / Под. ред. О.И. Лаврушина - М. «Финансы и статистика», 2003. – 672с.
2. Банковское дело: Учебник / под ред. д-ра эконом. наук, проф. Г.Г. Коробовой. – М.: Экономистъ, 2005. – 751с.
3. Банки и банковские операции / Под ред. Е.Ф. Жукова. - М., 2001. – 639с.
4. Банковское дело: стратегическое руководство./ Под. ред. Платонова В. Хиггинса М. – М.: «Консалтбанкир»,2001. – 564 с.
5. Деньги, кредит, банки / Под ред. О. И. Лаврушина, М.: Финансы и статистика,2001. – 521с.
6. Деятельность коммерческих банков: Учебное пособие / Под ред. проф., д.э.н. А.В. Калырина. – Ростов н/Д: «Феникс», 2004. – 384с.
7. Костерина Т.М. Банковское дело. Учебник - М.: «Маркет ДС»,2003. – 249с.
8. Никитина Т. Банковский менеджмент. - СПб.: «Питер», 2001. – 647с.
9. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2004 году. Центральный Банк Российской Федерации. – М.: ГП «Полиграфбанксервис», 2005. – 101с.
10. Островская О. Толковый словарь. Банковское дело. М.: «Финансы и статистика», 2001. – 645с.
11. Стец Е.О. Банковские риски и банковские операции: что является следствием, а что - причиной? // Дайджест-Финансы. - 2002. - №2.
|
