Содержание

Введение

Глава 1. Сущность понятий риска и доходности финансовых активов. Портфельное инвестирование

1.1. Сущность понятий риска и доходности финансовых активов

1.2. Характеристика основных видов ценных бумаг и оценка их доходности

Глава 2. Модели оценки риска и доходности финансовых активов

2.1. Модель Г. Марковица

2.3. Развитие модели Г. Марковица в трудах Д. Тобина

2.4. Модель CAРM и ее обобщение

Глава 3. Расчет риска и доходности финансовых активов. Выбор оптимального инвестиционного портфеля

Заключение

Список использованной литературы

1. Алехин Б. – Ликвидность и микроструктура рынка государственных ценных бумаг // Рынок ценных бумаг. – 2004. – №20. – С.20-30.

2. Банковское дело: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. /под ред. В.И. Колесникова, Л.П. Кроливецкой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 464 с.

3. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: Учеб. пособие. – М.: Открытое общество, 2004. – 347 с.

4. Быльцов С.Ф. Настольная книга российского инвестора: Учеб. практ. пособие/ С.Ф. Быльцов. – СПб.: Бизнес-Пресса, 2005. – 506 с.

5. Ильина Л.И. Организация и финансирование инвестиций: Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2002