СодержаниеСодержание
Введение 4
1. Финансовые риски и методы управления ими 5
Выводы 17
Литература 18
ВведениеВведение
Деятельность любого экономи¬ческого института сопряжена с определенными рисками. При этом риск определяет вероятность того, что прогнозируемое событие не произойдет. Риск представляет собой неопределенность, связанную с принятием решений, реализация которых происходит только с течением времени.
Риск-это ситуативная характеристика деятельности любого производителя, в том числе банка, отражающая неопределенность ее исхода и возможные неблагоприятные последствия в случае неуспеха.
Риск выражается вероятностью получения таких нежелательных результатов, как потери прибыли и возникновения убытков следствии неплатежей по выданным кредитам, сокращение ресурсной базы, осуществление выплат по забалансовым операциям и т.п. Но в тоже время, чем ниже уровень риска, тем ниже и вероятность получить высокую прибыль. Поэтому, с одной стороны, любой производитель старается свести к минимуму степень риска и их нескольких альтернативных решений всегда выбирает то, при котором уровень риска минимален, с другой стороны, необходимо выбирать оптимальное соотношение уровня риска и степени деловой активности, доходности.
ЗаключениеВыводы
Вопросы управления любыми ви¬дами рисков, в том числе возникающими в связи с применением электронных технологий, невозможно решать без разработки системы выявления рисков и их оценки.
Методы оценки рисков подразделяются на общие и специфические. К общим методам относятся методы, с помощью которых можно определить рискованность как любого инструмента, входящего в портфель, так и портфеля в целом. Специфические методы разработаны и применимы для конкретных инструментов: акций, облигаций, различных типов процентных ставок и т.п. Общие методы являются наиболее комплексными и полно отражающими си¬туацию, но требуют тщательных и аккуратных расче¬тов и трудоемки.
В качестве основных требований к полнофунк¬циональной системе управления рисками можно сформулировать:
- поддержка всего жизненного цикла управления рисками (планирование управления рисками, иденти¬фикация, анализ, планирование реагирования, мони¬торинг и контроль);
- поддержка анализа всех составляющих риска (стоимостной, временной, ресурсной);
- поддержка различных методов расчета и модели¬рования;
- широкие графические возможности и автомати¬ческая генерация отчетов;
- документирование и поддержка базы данных по рискам.
ЛитератураЛитература
1.Балабанов И.Т. «Риск менеджмент» – Москва.: Финансы и статистика, 2003
2.В поисках новой теории: Книга для чтения по экономической теории с проблемными ситуациями. /Под ред. А.Г. Грязновой и Н.Н. Думной. - М.: КНОРУС, 2004.
3.Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Микроэкономика. - СПб.,2003.
4.Стоянова В.К. «Финансовый менеджмент теория и практика» – Москва: Перспектива, 2004 г.
5.Курс экономической теории. / Под ред. А.В. Сидоровича. - М.: Инфра - М, 2001.
6.Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика. 16-е изд. Пер с англ. - М.: "Вильямс", 2005.
|
