СодержаниеОглавление
Введение 4
2. Расчет ликвидности 9
3. Организация ликвидности 11
4. Подходы к определению риска ликвидности 12
5. Подходы к управлению рисками 13
6. Оценка риска и рейтинга ликвидности банков 16
7. Расчет рисков ликвидности 20
Заключение 24
Глоссарий 25
Тест 31
Литература 33
ВведениеВведение
Управление риском (или риск-менеджмент) опре¬деляет пути и возможности обеспечения устойчивости предприятия, его способности противостоять неблаго¬приятным ситуациям. Необходимость скорейшего ос¬воения и внедрения методов риск-менеджмента в условиях рыночной экономики обусловлена прежде всего тем, что в настоящее время отсутствуют реаль¬ные механизмы финансовой поддержки предприятий России в кризисных ситуациях. В большинстве своем они являются юридически самостоятельными хозяйст¬вующими субъектами, что означает не только возмож¬ность определять свою финансовую и производ¬ственную политику, но и отсутствие обязательств го¬сударства по предоставлению поддержки в случае ава¬рии, забастовки, финансовых или иных трудностей.
Таким образом, самостоятельность означает одно¬временно и риск — риск прекращения производства или банкротства. В этих условиях российские пред¬приятия обязаны сами позаботиться о создании необ¬ходимых резервов или привлечении финансирования из других источников для организации мероприятий по ликвидации убытков.
Организация грамотного риск-менеджмента на предприятии является достаточно сложным делом, требующим значительных затрат материальных и че¬ловеческих ресурсов.
Ликвидностью банка называется его способность удовлетворять своевременно требования своих вкладчиков и других кредиторов. Риск ликвидности – риск, обусловленный тем, что банк может быть недостаточно ликвиден или слишком ликвиден. Риск недостаточной ликвидности = это риск того, что банк не сможет своевременно выполнить свои обязательства или для этого потребуется продажа отдельных активов банка и на невыгодных условиях. Риск излишней ликвидности – это риск потери доходов банка из-за избытка высоколиквидных активов и, как следствие, неоправданного финансирования низкодоходных активов за счет платных для банка ресурсов.
Ликвидность является мерой способности кредитной организации удовлетворить не только текущие требования своих кредиторов, но и законные требования заемщиков. Примером последних служат обязательства банков по открытым кредитным линиям. На ликвидность воздействуют неправильные решения в области кредитования, непредвиденные изменения процентных ставок или изменения в экономике в целом. Практически любая банковская операция воздействует на ликвидность, но существенно то, что во многом факторы, определяющие ликвидность банка, находятся за рамками его контроля.
ЗаключениеЗаключение
Драма необходимости выбора при недостаточных основаниях знакома каждому, кому приходилось принимать ответственные решения.
Избежать полностью риска невозможно, учитывая то, что риск бывает оправданный и неоправданный. Умение рисковать - это умение проводить границу между оправданным и неоправданным риском в каждом конкретном случае.
Итак, из понятия риска следует, что:
- он представляет собой образ действий в неопределенной обстановке (наудачу);
- что рисковать следует лишь в тех случаях, когда возможен успех (в надежде);
- что ожидаемый результат риска носит не однозначный, а случайный характер.
Строгая формализация процедуры принятия решения в условиях неопределенности, основанная на ее (неопределенности) последовательном разрешении - основа управления риском; математика и здравый смысл; идентификация риска, его измерение, способы хеджирования и уклонения от риска.
При контроле ежедневной ликвидности банка целесообразно учитывать изменчивость (волатильность) ресурсной базы банка, для которой предлагается в качестве меры изменчивости использовать стандартное отклонение. Применение разработанной технологии оценки ликвидности может оказаться полезным для повышения эффективности управления свободными ресурсами банков, а также для установления обоснованных расчетом операционных лимитов на банки-контрагенты и ставок по МБК.
ЛитератураЛитература
1. Балабанов И.Т. Риск-Менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 192с.
2. Бородина Е.И. Финансы предприятия. – М.: Банки и биржи, Юнити, 1995. – 367с.
3. Грузинов В.П. Экономика предприятия и предпринимательства. – М.: Софит, 1994. – 689с.
4. Долан Э.Дж., Кэмпбелл К.Д., Кэмпбелл Р.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. - М-Л: ДваТри, 1991, 421 с.
5. Кандинская О.А. Управление финансовыми рисками: поиск оптимальной стратегии. – М.: Инфра, 2004, 241 с.
6. Королькевич В.А. Дилинг и ценные бумаги. Англо-русский словарь терминов и определений. - М: Ось-89, 1996, 812 с.
7. Кузьмина Т.Н. Экономика мелового бизнеса. – М.: МГУ, 1992. – 456с.
8. Мельников А.В., Бойков А.В., Элементы страхового риск-менеджмента. Учебное пособие. – М.: Инфра, 2005, 312 с.
9. Рогов М. А. "Риск-менеджмент".- М.: Статистика, 2006, 712 с.
10. Романов А.Н. Оценка коммерческой деятельности предпринимательства. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 796с.
11. Роуз П.С. Банковский менеджмент. - М: ДЕЛО Лтд, 1995, 811 с.
12. Хохлов Н.В. Управление риском. – М.: Юнита-Дана, 2001. – 239с.
13. Чернов В.А. Анализ коммерческого риска. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 128с.
14. Чернова Г.В. Практика управления рисками на уровне предприятия. – СПб.: Питер, 2000. – 176с.
|
|
