СодержаниеЗадача: Имеется следующая информация о фирме:
Выплачено 10 тыс. руб.;
Кредиторская задолженность увеличилась на 200 тыс. руб.;
Приобретены основные средства на сумму 500 тыс. руб.;
Запасы увеличились на 250 тыс. руб.;
Определите каждую позицию как источник или как направление использования денежных средств и опишите их влияние на баланс движения денежных средств фирмы.
Мини-ситуация 1. Директор финансовой компании поручает Вам составить безрисковый портфель акций с помощью продажи call- или покупки put-опциона и определить их внутреннюю стоимость на основе ожидающихся событий на рынке капитала:
Мини-ситуация 2. Директор финансовой компании понимает, что цены на акции (мини-ситуация 1) могут отклоняться от минимальных и максимальных значений, ожидаемых на рынке, поэтому поручает Вам составить графики платежей коротких и длинных стрэддлов и дать рекомендации об инвестициях в зависимости от будущих цен финансовых активов.ВведениеЛитератураСписок использованной литературы
1. Абрамов А.Е. \"Основы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий\" / М.: Экономика и финансы, 2004г.-150 с.
2. Артеменко В.Г. \"Финансовый анализ\" / М.: Издательство \"ДИС\", 2003г.
3. Астахов В.П. \"Анализ финансовой устойчивости фирмы\" / М.: Ось, 2003г.-250 с.
4. Баканов М.И., Шеремет А.Д. \" Теория экономического анализа\" / М.: Экономика и финансы, 2000г. - 340 с.
5. Баканов А.С. \"Годовая отчетность коммерческой организации\" / М.: Изд-во \"Бухгалтерский учет\", 2000г.
6. Балабанов И.Т. \"Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта\" / М.: финансы и статистика, 2002г.
7. Бернстайн Л.А. \" Анализ финансовой отчетности\" / Пер. с англ. - М.: финансы и статистика,2003г.
8. Бука Л.Ф., Зайцева О.П. \"Экономический анализ\" / Новосибирск, 1998.
9. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. \"Комплексный анализ бухгалтерской отчетности\" / М.: Дело и Сервис, 2001 г.-258 с.
10. Романовский М.В., Финансы предприятий: Учебник. - СПб.: \"Издательский дом \"Бизнес-пресса\"\", 2000. с.
11. А.Н. Буренин. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки.: Тривола, 1994.
12. А.С. Чесноков. Инвестиционная стратегия, опционы и фьючерсы. НИИ Управления Мин. Экономики РФ, 1993.
13. А.С. Чесноков. Инвестиционная стратегия и финансовые игры. М., ПАИМС, 1994.
|
